PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMX с ESGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMX с ESGE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEMX (SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF) and ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) are both exchange-traded funds - EEMX is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index, while ESGE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEMX returned 7.82%/yr vs 6.59%/yr for ESGE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EEMX charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for ESGE.

Доходность

Сравнение доходности EEMX и ESGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMX показывает доходность 27.49%, что значительно выше, чем у ESGE с доходностью 25.45%.

EEMX

1 день
-1.13%
1 месяц
6.59%
С начала года
27.49%
6 месяцев
30.63%
1 год
54.54%
3 года*
24.62%
5 лет*
7.82%
10 лет*
—

ESGE

1 день
-1.11%
1 месяц
6.07%
С начала года
25.45%
6 месяцев
27.75%
1 год
51.11%
3 года*
23.69%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMX и ESGE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF		27.49%35.23%7.22%9.80%-19.75%-3.57%19.55%18.56%-16.76%38.46%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		25.45%35.86%6.63%9.51%-22.41%-2.87%18.60%20.37%-15.24%38.86%

Correlation

The correlation between EEMX and ESGE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2016 г.

0.90

The correlation between EEMX and ESGE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEMX и ESGE

Секторы
EEMX
ESGE

Технологии

38.7%
43.4%

Финансовые услуги

20.7%
20.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.3%

Промышленность

7.6%
4.7%

Коммуникационные услуги

7.3%
7.2%

Сырьевые материалы

6.3%
4.1%

Потребительский защитный сектор

3.2%
2.1%

Здравоохранение

3.0%
2.4%

Коммунальные услуги

1.5%
1.5%

Недвижимость

1.1%
1.1%

Энергетика

0.5%
2.2%

Технологии

EEMX
38.7%
ESGE
43.4%

Финансовые услуги

EEMX
20.7%
ESGE
20.9%

Потребительский циклический сектор

EEMX
10.1%
ESGE
8.3%

Промышленность

EEMX
7.6%
ESGE
4.7%

Коммуникационные услуги

EEMX
7.3%
ESGE
7.2%

Сырьевые материалы

EEMX
6.3%
ESGE
4.1%

Потребительский защитный сектор

EEMX
3.2%
ESGE
2.1%

Здравоохранение

EEMX
3.0%
ESGE
2.4%

Коммунальные услуги

EEMX
1.5%
ESGE
1.5%

Недвижимость

EEMX
1.1%
ESGE
1.1%

Энергетика

EEMX
0.5%
ESGE
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Часто сравнивают с EEMX:
EEMX с EEMEEMX с ^GSPCEEMX с SPEMEEMX с FSKAXEEMX с VWOEEMX с VOOEEMX с SCHD
Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDEESGE с AVES

Доходность на риск

EEMX vs. ESGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMX
Ранг доходности на риск EEMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMX c ESGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMXESGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.56

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.35

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.47

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

3.70

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.59

14.39

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMX vs. ESGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMX на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGE равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMX и ESGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMXESGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.56

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.35

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.49

-0.02

Просадки

Сравнение просадок EEMX и ESGE

Максимальная просадка EEMX за все время составила -39.90%, примерно равная максимальной просадке ESGE в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMX и ESGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMXESGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.90%

-41.07%

+1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-13.90%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-16.71%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.08%

-39.23%

+2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-2.33%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.73%

-14.46%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.56%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMX и ESGE

SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) имеют волатильность 8.86% и 8.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMXESGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

8.54%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.24%

17.50%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.78%

20.14%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

19.11%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

19.94%

+0.28%

Сравнение комиссий EEMX и ESGE

EEMX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ESGE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMX и ESGE

Дивидендная доходность EEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности ESGE в 1.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF		1.77%2.28%2.26%2.20%2.38%1.72%1.42%2.57%2.41%2.45%0.15%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		1.99%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, EEMX and ESGE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EEMX has higher volatility (8.86%) compared to ESGE (8.54%). In terms of maximum drawdown, EEMX dropped -39.90% vs ESGE's -41.07%.

On 5-year performance, EEMX leads with 7.82% vs 6.59% for ESGE. On fees, ESGE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ESGE has been the lower-risk option at 8.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EEMX has performed better with a 7.82% return vs 6.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for EEMX.

ESGE has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.77% for EEMX.

EEMX is categorized as Asia Pacific Equities, while ESGE is Emerging Markets Equities. EEMX tracks MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index, while ESGE tracks MSCI EM Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for EEMX and 0.25% for ESGE.

EEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMX и ESGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор