PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EEMX с SCHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMX с SCHE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EEMX (SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF) and SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EEMX tracks the MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index while SCHE tracks the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEMX returned 6.85%/yr vs 5.05%/yr for SCHE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EEMX charges 0.30%/yr vs 0.11%/yr for SCHE.

Доходность

Сравнение доходности EEMX и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMX показывает доходность 17.32%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 8.10%.

EEMX

1 день
-1.32%
1 месяц
-7.96%
6 месяцев
10.93%
С начала года
17.32%
1 год
33.55%
3 года*
19.69%
5 лет*
6.85%
10 лет*
—

SCHE

1 день
-1.53%
1 месяц
-2.55%
6 месяцев
3.70%
С начала года
8.10%
1 год
18.10%
3 года*
15.41%
5 лет*
5.05%
10 лет*
7.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMX и SCHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF		17.32%35.23%7.22%9.80%-19.75%-3.57%19.55%18.56%-16.76%38.46%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		8.10%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%

Correlation

The correlation between EEMX and SCHE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2016 г.

0.88

The correlation between EEMX and SCHE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEMX и SCHE

Секторы
EEMX
SCHE

Технологии

27.9%
33.7%

Финансовые услуги

10.6%
20.0%

Потребительский циклический сектор

5.7%
9.6%

Коммуникационные услуги

4.0%
7.1%

Промышленность

2.6%
6.7%

Сырьевые материалы

2.6%
7.5%

Потребительский защитный сектор

1.5%
3.4%

Здравоохранение

1.4%
3.2%

Коммунальные услуги

0.8%
2.8%

Недвижимость

0.6%
1.6%

Энергетика

0.3%
4.4%

Технологии

EEMX
27.9%
SCHE
33.7%

Финансовые услуги

EEMX
10.6%
SCHE
20.0%

Потребительский циклический сектор

EEMX
5.7%
SCHE
9.6%

Коммуникационные услуги

EEMX
4.0%
SCHE
7.1%

Промышленность

EEMX
2.6%
SCHE
6.7%

Сырьевые материалы

EEMX
2.6%
SCHE
7.5%

Потребительский защитный сектор

EEMX
1.5%
SCHE
3.4%

Здравоохранение

EEMX
1.4%
SCHE
3.2%

Коммунальные услуги

EEMX
0.8%
SCHE
2.8%

Недвижимость

EEMX
0.6%
SCHE
1.6%

Энергетика

EEMX
0.3%
SCHE
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EEMX:
EEMX с ESGEEEMX с EEMEEMX с SPEMEEMX с ^GSPCEEMX с VOOEEMX с FSKAXEEMX с SCHD
Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с SFENXSCHE с EEM

Доходность на риск

EEMX vs. SCHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMX
Ранг доходности на риск EEMX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMX c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMXSCHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.03

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.49

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

1.61

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

5.47

+2.68

EEMX vs. SCHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа SCHE равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMX и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEMX и SCHE

Максимальная просадка EEMX за все время составила -39.90%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMX и SCHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMXSCHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.90%

-36.20%

-3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-11.29%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-17.08%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.36%

-31.38%

-2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.26%

-4.93%

-6.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-12.53%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

3.32%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMX и SCHE

SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что EEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMXSCHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

5.89%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.63%

15.30%

+7.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

17.70%

+6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.04%

17.92%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

19.41%

+1.29%

Сравнение комиссий EEMX и SCHE

EEMX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMX и SCHE

Дивидендная доходность EEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности SCHE в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF		1.92%2.28%2.26%2.20%2.38%1.72%1.42%2.57%2.41%2.45%0.15%0.00%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.69%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EEMX and SCHE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EEMX has higher volatility (10.34%) compared to SCHE (5.89%). In terms of maximum drawdown, EEMX dropped -39.90% vs SCHE's -36.20%.

On 5-year performance, EEMX leads with 6.85% vs 5.05% for SCHE. On fees, SCHE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, SCHE has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EEMX has performed better with a 6.85% return vs 5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.30% for EEMX.

SCHE has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.92% for EEMX.

EEMX tracks MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index, while SCHE tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.30% for EEMX and 0.11% for SCHE.

EEMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMX и SCHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор