PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMX с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMX с GLDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

EEMX и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEMX и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMX и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF		4.77%35.23%7.22%9.80%-19.75%-3.57%19.55%18.56%-9.88%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		10.46%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Доходность по периодам

С начала года, EEMX показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 10.46%.

EEMX

1 день
1.09%
1 месяц
-6.81%
С начала года
4.77%
6 месяцев
8.20%
1 год
35.75%
3 года*
16.71%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—

GLDM

1 день
1.74%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.46%
6 месяцев
23.17%
1 год
52.61%
3 года*
34.09%
5 лет*
22.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с EEMX:
EEMX с ESGEEEMX с EEMEEMX с ^GSPCEEMX с VOOEEMX с FSKAXEEMX с SPEMEEMX с VWO
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с AAAU

Сравнение комиссий EEMX и GLDM

EEMX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust

Доходность на риск

EEMX vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMX
Ранг доходности на риск EEMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMX c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMXGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.92

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.35

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

2.74

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

10.04

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMX vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMX и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMXGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.92

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

1.27

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.11

-0.74

Корреляция

Корреляция между EEMX и GLDM составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMX и GLDM

Дивидендная доходность EEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EEMX
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF		2.17%2.28%2.26%2.20%2.38%1.72%1.42%2.57%2.41%2.45%0.15%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEMX и GLDM

Максимальная просадка EEMX за все время составила -39.90%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMX и GLDM.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMXGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.90%

-21.63%

-18.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-19.14%

+5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.33%

-20.92%

-16.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.51%

-11.68%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

-6.05%

-8.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

5.22%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMX и GLDM

SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF (EEMX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеют волатильность 10.37% и 10.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMXGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

10.44%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

24.12%

-8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.66%

27.58%

-6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

17.65%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

16.78%

+3.25%