PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMV с VPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMV с VPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).

EEMV и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEMV и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMV и VPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		1.39%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-5.81%27.28%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		10.38%32.66%1.68%15.58%-15.20%1.10%16.65%18.16%-14.40%28.85%

Доходность по периодам

С начала года, EEMV показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 10.38%. За последние 10 лет акции EEMV уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 5.05% против 9.42% соответственно.

EEMV

1 день
0.31%
1 месяц
-4.01%
С начала года
1.39%
6 месяцев
3.09%
1 год
14.32%
3 года*
9.17%
5 лет*
3.13%
10 лет*
5.05%

VPL

1 день
2.10%
1 месяц
-6.60%
С начала года
10.38%
6 месяцев
16.24%
1 год
42.48%
3 года*
17.67%
5 лет*
7.30%
10 лет*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Vanguard FTSE Pacific ETF

Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с SPEMEEMV с USMV
Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с IPACVPL с VXUSVPL с VGKVPL с VEU

Сравнение комиссий EEMV и VPL

EEMV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF

Доходность на риск

EEMV vs. VPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMV c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMVVPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

2.08

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.72

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

3.21

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

12.99

-7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMV vs. VPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMV на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа VPL равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMV и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMVVPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.08

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.44

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.55

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.31

+0.02

Корреляция

Корреляция между EEMV и VPL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMV и VPL

Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности VPL в 3.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.61%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		3.22%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Просадки

Сравнение просадок EEMV и VPL

Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и VPL.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMVVPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-55.49%

+23.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-13.33%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

-31.09%

+9.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-33.90%

+2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-8.40%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-11.71%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.29%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMV и VPL

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) составляет 6.67%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что EEMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMVVPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

9.81%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

14.85%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

20.56%

-7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

16.83%

-5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

17.11%

-3.37%