PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMV с ESGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMV с ESGE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EEMV (iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF) and ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) are both exchange-traded funds - EEMV is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index, while ESGE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEMV returned 6.38%/yr vs 7.48%/yr for ESGE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EEMV и ESGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMV показывает доходность 20.09%, что значительно ниже, чем у ESGE с доходностью 27.56%.

EEMV

1 день
2.55%
1 месяц
7.71%
С начала года
20.09%
6 месяцев
21.21%
1 год
27.78%
3 года*
14.32%
5 лет*
6.38%
10 лет*
7.04%

ESGE

1 день
2.95%
1 месяц
8.60%
С начала года
27.56%
6 месяцев
30.80%
1 год
51.80%
3 года*
22.81%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMV и ESGE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		20.09%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-5.81%27.28%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		27.56%35.86%6.63%9.51%-22.41%-2.87%18.60%20.37%-15.24%38.86%

Correlation

The correlation between EEMV and ESGE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2016 г.

0.90

The correlation between EEMV and ESGE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEMV и ESGE

Секторы
EEMV
ESGE

Технологии

36.5%
43.9%

Финансовые услуги

18.0%
22.0%

Коммуникационные услуги

10.1%
7.4%

Промышленность

6.6%
5.7%

Потребительский циклический сектор

6.2%
7.5%

Потребительский защитный сектор

5.6%
2.1%

Здравоохранение

5.4%
2.2%

Коммунальные услуги

4.4%
1.3%

Энергетика

3.6%
1.9%

Сырьевые материалы

2.9%
5.0%

Недвижимость

0.6%
1.0%

Технологии

EEMV
36.5%
ESGE
43.9%

Финансовые услуги

EEMV
18.0%
ESGE
22.0%

Коммуникационные услуги

EEMV
10.1%
ESGE
7.4%

Промышленность

EEMV
6.6%
ESGE
5.7%

Потребительский циклический сектор

EEMV
6.2%
ESGE
7.5%

Потребительский защитный сектор

EEMV
5.6%
ESGE
2.1%

Здравоохранение

EEMV
5.4%
ESGE
2.2%

Коммунальные услуги

EEMV
4.4%
ESGE
1.3%

Энергетика

EEMV
3.6%
ESGE
1.9%

Сырьевые материалы

EEMV
2.9%
ESGE
5.0%

Недвижимость

EEMV
0.6%
ESGE
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с USMVEEMV с SPEM
Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE

Доходность на риск

EEMV vs. ESGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMV c ESGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMVESGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.38

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.05

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.75

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.90

14.02

-3.13

EEMV vs. ESGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMV на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGE равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMV и ESGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEMV и ESGE

Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки ESGE в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и ESGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMVESGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-41.07%

+9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-13.90%

+4.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.47%

-16.71%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-39.18%

+17.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.68%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-14.43%

+6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.70%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMV и ESGE

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) составляет 8.16%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) волатильность равна 11.18%. Это указывает на то, что EEMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMVESGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

11.18%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.51%

19.61%

-6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

21.89%

-7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.22%

19.50%

-7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.99%

20.10%

-6.11%

Сравнение комиссий EEMV и ESGE

И EEMV, и ESGE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMV и ESGE

Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности ESGE в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		3.07%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		2.69%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EEMV and ESGE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGE has higher volatility (11.18%) compared to EEMV (8.16%). In terms of maximum drawdown, EEMV dropped -31.56% vs ESGE's -41.07%.

On 5-year performance, ESGE leads with 7.48% vs 6.38% for EEMV. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, EEMV has been the lower-risk option at 8.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGE has performed better with a 7.48% return vs 6.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMV and ESGE have the same expense ratio: 0.25% per year.

EEMV has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 2.69% for ESGE.

EEMV is categorized as Asia Pacific Equities, while ESGE is Emerging Markets Equities. EEMV tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index, while ESGE tracks MSCI EM Extended ESG Focus Index.

ESGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMV и ESGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор