PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EEMV с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMV с EMXC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EEMV (iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - EEMV tracks the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index while EMXC tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEMV returned 5.19%/yr vs 11.26%/yr for EMXC. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EEMV charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности EEMV и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMV показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 28.41%.

EEMV

1 день
-1.50%
1 месяц
-5.60%
6 месяцев
8.56%
С начала года
12.37%
1 год
16.02%
3 года*
11.43%
5 лет*
5.19%
10 лет*
5.65%

EMXC

1 день
-2.60%
1 месяц
-8.51%
6 месяцев
20.82%
С начала года
28.41%
1 год
49.05%
3 года*
22.79%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMV и EMXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		12.37%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-5.81%7.71%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		28.41%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.16%

Correlation

The correlation between EEMV and EMXC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.84

The correlation between EEMV and EMXC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEMV и EMXC

Секторы
EEMV
EMXC

Технологии

36.5%
52.4%

Финансовые услуги

18.0%
17.4%

Коммуникационные услуги

10.1%
3.0%

Промышленность

6.6%
6.9%

Потребительский циклический сектор

6.2%
4.1%

Потребительский защитный сектор

5.6%
2.4%

Здравоохранение

5.4%
1.8%

Коммунальные услуги

4.4%
1.9%

Энергетика

3.6%
3.4%

Сырьевые материалы

2.9%
6.0%

Недвижимость

0.6%
0.8%

Технологии

EEMV
36.5%
EMXC
52.4%

Финансовые услуги

EEMV
18.0%
EMXC
17.4%

Коммуникационные услуги

EEMV
10.1%
EMXC
3.0%

Промышленность

EEMV
6.6%
EMXC
6.9%

Потребительский циклический сектор

EEMV
6.2%
EMXC
4.1%

Потребительский защитный сектор

EEMV
5.6%
EMXC
2.4%

Здравоохранение

EEMV
5.4%
EMXC
1.8%

Коммунальные услуги

EEMV
4.4%
EMXC
1.9%

Энергетика

EEMV
3.6%
EMXC
3.4%

Сырьевые материалы

EEMV
2.9%
EMXC
6.0%

Недвижимость

EEMV
0.6%
EMXC
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с USMVEEMV с SPEM
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с VEXCEMXC с SPEMEMXC с VNM

Доходность на риск

EEMV vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMV c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMVEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.86

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
2.35

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

3.42

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

11.45

-5.72

EEMV vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMV на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа EMXC равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMV и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEMV и EMXC

Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMVEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-42.81%

+11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-14.41%

+5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.47%

-19.12%

+6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-28.91%

+7.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-12.87%

+5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-10.14%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

4.29%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMV и EMXC

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) составляет 6.65%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что EEMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMVEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

11.85%

-5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

24.92%

-10.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

26.57%

-10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.51%

18.77%

-6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.00%

20.38%

-6.38%

Сравнение комиссий EEMV и EMXC

EEMV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMV и EMXC

Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности EMXC в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.27%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.07%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EEMV and EMXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMXC has higher volatility (11.85%) compared to EEMV (6.65%). In terms of maximum drawdown, EEMV dropped -31.56% vs EMXC's -42.81%.

On 5-year performance, EMXC leads with 11.26% vs 5.19% for EEMV. On fees, EEMV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EEMV has been the lower-risk option at 6.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMXC has performed better with a 11.26% return vs 5.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.

EEMV has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 2.07% for EMXC.

EEMV tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index, while EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. Their fees differ too: 0.25% for EEMV and 0.49% for EMXC.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMV и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор