PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EEMV с EMDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMV с EMDM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EEMV (iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF) and EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EEMV tracks the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index while EMDM tracks the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, EEMV returned 13.00%/yr vs 29.08%/yr for EMDM. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. EEMV charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for EMDM.

Доходность

Сравнение доходности EEMV и EMDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMV показывает доходность 15.52%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 31.45%.

EEMV

1 день
-0.42%
1 месяц
-1.57%
6 месяцев
10.35%
С начала года
15.52%
1 год
19.82%
3 года*
13.00%
5 лет*
6.08%
10 лет*
5.86%
Всё время*
5.40%

EMDM

1 день
-0.04%
1 месяц
-4.02%
6 месяцев
14.67%
С начала года
31.45%
1 год
67.48%
3 года*
29.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EEMV

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
$18.82M$15.64M$18.20M

EMDM

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF
$396.72K$684.93K$527.74K

Сравнение доходности по годам EEMV и EMDM

2026 (YTD)202520242023
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		15.52%13.45%7.98%6.47%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		31.45%59.68%-4.93%14.75%

Correlation

The correlation between EEMV and EMDM is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2023 г.

0.83

The correlation between EEMV and EMDM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEMV и EMDM

Секторы
EEMV
EMDM

Технологии

37.4%
39.9%

Финансовые услуги

18.3%
25.6%

Коммуникационные услуги

10.0%
4.0%

Потребительский циклический сектор

6.7%
5.3%

Промышленность

5.8%
2.6%

Здравоохранение

5.5%
0.5%

Потребительский защитный сектор

5.4%
3.1%

Коммунальные услуги

4.2%
1.5%

Энергетика

3.5%
4.8%

Сырьевые материалы

2.6%
12.7%

Недвижимость

0.6%

-

Технологии

EEMV
37.4%
EMDM
39.9%

Финансовые услуги

EEMV
18.3%
EMDM
25.6%

Коммуникационные услуги

EEMV
10.0%
EMDM
4.0%

Потребительский циклический сектор

EEMV
6.7%
EMDM
5.3%

Промышленность

EEMV
5.8%
EMDM
2.6%

Здравоохранение

EEMV
5.5%
EMDM
0.5%

Потребительский защитный сектор

EEMV
5.4%
EMDM
3.1%

Коммунальные услуги

EEMV
4.2%
EMDM
1.5%

Энергетика

EEMV
3.5%
EMDM
4.8%

Сырьевые материалы

EEMV
2.6%
EMDM
12.7%

Недвижимость

EEMV
0.6%
EMDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с USMVEEMV с SPEM
Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с FTHFEMDM с EMEQEMDM с VOOEMDM с EUFNEMDM с AIAEMDM с EMM

Доходность на риск

EEMV vs. EMDM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EEMV c EMDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMVEMDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.43

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.96

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

4.33

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

13.59

-7.40

EEMV vs. EMDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMV на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа EMDM равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMV и EMDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEMV и EMDM

Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, что больше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и EMDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMVEMDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-18.81%

-12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-15.65%

+6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.47%

-18.81%

+6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-8.38%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-4.22%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

4.98%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMV и EMDM

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) составляет 6.51%, в то время как у First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что EEMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMVEMDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

9.12%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

25.38%

-9.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

27.92%

-11.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

21.16%

-8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.09%

21.16%

-7.07%

Сравнение комиссий EEMV и EMDM

EEMV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EMDM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMV и EMDM

Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности EMDM в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.21%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		2.88%3.57%5.87%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EEMV and EMDM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMDM has higher volatility (9.12%) compared to EEMV (6.51%). In terms of maximum drawdown, EEMV dropped -31.56% vs EMDM's -18.81%.

On 3-year performance, EMDM leads with 29.08% vs 13.00% for EEMV. On fees, EEMV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EEMV has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMDM has performed better with a 29.08% return vs 13.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for EMDM.

EMDM has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 2.21% for EEMV.

EEMV tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index, while EMDM tracks Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for EEMV and 0.75% for EMDM.

EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMV и EMDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор