PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMV с ASEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMV с ASEA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA).

EEMV и ASEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. ASEA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность FTSE/ASEAN 40 Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEMV и ASEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMV и ASEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		1.39%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-5.81%27.28%
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		6.82%19.80%9.82%4.88%5.24%4.66%-7.88%8.34%-7.58%35.06%

Доходность по периодам

С начала года, EEMV показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у ASEA с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции EEMV уступали акциям ASEA по среднегодовой доходности: 5.05% против 7.00% соответственно.

EEMV

1 день
0.31%
1 месяц
-4.01%
С начала года
1.39%
6 месяцев
3.09%
1 год
14.32%
3 года*
9.17%
5 лет*
3.13%
10 лет*
5.05%

ASEA

1 день
0.77%
1 месяц
-1.16%
С начала года
6.82%
6 месяцев
16.24%
1 год
29.98%
3 года*
13.32%
5 лет*
9.71%
10 лет*
7.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Global X FTSE Southeast Asia ETF

Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с SPEMEEMV с USMV
Часто сравнивают с ASEA:
ASEA с ASIAASEA с EIDOASEA с EWSASEA с FLLAASEA с VWOASEA с FMASEA с EPI

Сравнение комиссий EEMV и ASEA

EEMV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ASEA в 0.65%.

ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Доходность на риск

EEMV vs. ASEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ASEA
Ранг доходности на риск ASEA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASEA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMV c ASEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMVASEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.71

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.46

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.42

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

10.91

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMV vs. ASEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMV на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа ASEA равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMV и ASEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMVASEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.71

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.67

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.40

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.27

+0.06

Корреляция

Корреляция между EEMV и ASEA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMV и ASEA

Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности ASEA в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.61%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		3.70%3.95%3.61%3.76%2.23%4.19%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%

Просадки

Сравнение просадок EEMV и ASEA

Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки ASEA в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и ASEA.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMVASEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-44.16%

+12.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-12.51%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

-22.20%

+0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-44.16%

+12.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-5.18%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-10.73%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.77%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMV и ASEA

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) имеют волатильность 6.67% и 6.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMVASEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

6.51%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

10.56%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

17.59%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

14.56%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

17.59%

-3.85%