PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMV с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMV с ACWI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EEMV (iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - EEMV is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEMV returned 6.68%/yr vs 12.85%/yr for ACWI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEMV charges 0.25%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности EEMV и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMV показывает доходность 17.74%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью 12.13%. За последние 10 лет акции EEMV уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 6.68% против 12.85% соответственно.

EEMV

1 день
-1.04%
1 месяц
7.00%
С начала года
17.74%
6 месяцев
18.90%
1 год
26.57%
3 года*
14.14%
5 лет*
5.59%
10 лет*
6.68%

ACWI

1 день
-0.83%
1 месяц
5.28%
С начала года
12.13%
6 месяцев
12.96%
1 год
29.18%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.28%
10 лет*
12.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMV и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		17.74%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-5.81%27.28%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		12.13%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Correlation

The correlation between EEMV and ACWI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.79

The correlation between EEMV and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEMV и ACWI

Секторы
EEMV
ACWI

Технологии

28.9%
29.4%

Финансовые услуги

17.7%
16.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
9.0%

Потребительский защитный сектор

6.8%
5.0%

Промышленность

6.7%
10.9%

Здравоохранение

6.2%
8.1%

Потребительский циклический сектор

5.0%
9.3%

Коммунальные услуги

4.6%
2.6%

Энергетика

3.4%
4.2%

Сырьевые материалы

3.1%
3.7%

Недвижимость

0.5%
1.8%

Технологии

EEMV
28.9%
ACWI
29.4%

Финансовые услуги

EEMV
17.7%
ACWI
16.1%

Коммуникационные услуги

EEMV
11.2%
ACWI
9.0%

Потребительский защитный сектор

EEMV
6.8%
ACWI
5.0%

Промышленность

EEMV
6.7%
ACWI
10.9%

Здравоохранение

EEMV
6.2%
ACWI
8.1%

Потребительский циклический сектор

EEMV
5.0%
ACWI
9.3%

Коммунальные услуги

EEMV
4.6%
ACWI
2.6%

Энергетика

EEMV
3.4%
ACWI
4.2%

Сырьевые материалы

EEMV
3.1%
ACWI
3.7%

Недвижимость

EEMV
0.5%
ACWI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с USMVEEMV с SPEM
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

EEMV vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMV c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMVACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.29

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.17

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.01

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

13.53

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMV vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMV на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMV и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMVACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.29

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.71

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.75

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.43

-0.03

Просадки

Сравнение просадок EEMV и ACWI

Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMVACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-56.00%

+24.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-9.73%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.47%

-16.55%

+4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-26.42%

+4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-33.53%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.83%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-8.61%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.16%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMV и ACWI

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что EEMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMVACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

3.93%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

10.29%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

12.78%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.85%

16.05%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

17.11%

-3.25%

Сравнение комиссий EEMV и ACWI

EEMV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMV и ACWI

Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности ACWI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.38%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.25%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%

Часто задаваемые вопросы

EEMV and ACWI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMV has higher volatility (5.78%) compared to ACWI (3.93%). In terms of maximum drawdown, EEMV dropped -31.56% vs ACWI's -56.00%.

On 10-year performance, ACWI leads with 12.85% vs 6.68% for EEMV. On fees, EEMV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ACWI has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWI has performed better with a 12.85% return vs 6.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.

EEMV has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.38% for ACWI.

EEMV is categorized as Asia Pacific Equities, while ACWI is Global Equities. EEMV tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.25% for EEMV and 0.32% for ACWI.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMV и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор