PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMV с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMV с ACWI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

EEMV и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEMV и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMV и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		1.39%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-5.81%27.28%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		-1.29%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Доходность по периодам

С начала года, EEMV показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции EEMV уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 5.05% против 11.68% соответственно.

EEMV

1 день
0.31%
1 месяц
-4.01%
С начала года
1.39%
6 месяцев
3.09%
1 год
14.32%
3 года*
9.17%
5 лет*
3.13%
10 лет*
5.05%

ACWI

1 день
0.94%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.41%
1 год
21.56%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.60%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с SPEMEEMV с USMV
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Сравнение комиссий EEMV и ACWI

EEMV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Доходность на риск

EEMV vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMV c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMVACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.24

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.82

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.87

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

8.55

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMV vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMV на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMV и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMVACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.24

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.60

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.69

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.39

-0.07

Корреляция

Корреляция между EEMV и ACWI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMV и ACWI

Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности ACWI в 1.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.61%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.57%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок EEMV и ACWI

Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и ACWI.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMVACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-56.00%

+24.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-11.76%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

-26.42%

+4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-33.53%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-6.04%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-8.68%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.57%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMV и ACWI

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что EEMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMVACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

6.23%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

10.08%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

17.50%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

15.96%

-4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

17.08%

-3.34%