PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMS с XCNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMS с XCNY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EEMS (iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF) and XCNY (SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - EEMS tracks the MSCI Emerging Markets Small Cap Index while XCNY tracks the S&P Emerging ex-China BMI. Both are passively managed. Over the past year, EEMS returned 21.64% vs 30.73% for XCNY. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EEMS charges 0.73%/yr vs 0.15%/yr for XCNY.

Доходность

Сравнение доходности EEMS и XCNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMS показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у XCNY с доходностью 14.37%.

EEMS

1 день
-5.21%
1 месяц
-6.61%
С начала года
9.19%
6 месяцев
11.14%
1 год
21.64%
3 года*
14.79%
5 лет*
5.89%
10 лет*
8.59%

XCNY

1 день
-4.45%
1 месяц
-3.03%
С начала года
14.37%
6 месяцев
17.01%
1 год
30.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMS и XCNY

2026 (YTD)20252024
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		9.19%19.78%-2.90%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		14.37%20.42%-3.51%

Correlation

The correlation between EEMS and XCNY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.86

The correlation between EEMS and XCNY has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEMS и XCNY

Секторы
EEMS
XCNY

Технологии

22.7%
36.1%

Промышленность

18.9%
7.7%

Финансовые услуги

11.1%
21.7%

Потребительский циклический сектор

9.6%
5.6%

Здравоохранение

9.4%
2.7%

Сырьевые материалы

9.3%
8.7%

Недвижимость

5.9%
2.3%

Потребительский защитный сектор

5.2%
3.6%

Коммуникационные услуги

2.9%
3.5%

Коммунальные услуги

2.7%
3.3%

Энергетика

2.4%
4.9%

Технологии

EEMS
22.7%
XCNY
36.1%

Промышленность

EEMS
18.9%
XCNY
7.7%

Финансовые услуги

EEMS
11.1%
XCNY
21.7%

Потребительский циклический сектор

EEMS
9.6%
XCNY
5.6%

Здравоохранение

EEMS
9.4%
XCNY
2.7%

Сырьевые материалы

EEMS
9.3%
XCNY
8.7%

Недвижимость

EEMS
5.9%
XCNY
2.3%

Потребительский защитный сектор

EEMS
5.2%
XCNY
3.6%

Коммуникационные услуги

EEMS
2.9%
XCNY
3.5%

Коммунальные услуги

EEMS
2.7%
XCNY
3.3%

Энергетика

EEMS
2.4%
XCNY
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с AVEE
Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с EMKTXCNY с FRDMXCNY с DFEMXCNY с DIEMXCNY с CGNG

Доходность на риск

EEMS vs. XCNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMS c XCNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMSXCNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.79

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.47

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.60

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.96

9.94

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMS vs. XCNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMS на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа XCNY равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMS и XCNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMSXCNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.79

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.99

-0.69

Просадки

Сравнение просадок EEMS и XCNY

Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки XCNY в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и XCNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMSXCNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-19.70%

-29.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-11.86%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-5.49%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-4.14%

-6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.10%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMS и XCNY

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что EEMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMSXCNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

7.62%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

15.21%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

17.22%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

18.04%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

18.04%

+0.03%

Сравнение комиссий EEMS и XCNY

EEMS берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии XCNY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMS и XCNY

Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности XCNY в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.83%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.35%2.68%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EEMS and XCNY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMS has higher volatility (8.47%) compared to XCNY (7.62%). In terms of maximum drawdown, EEMS dropped -48.89% vs XCNY's -19.70%.

On 1-year performance, XCNY leads with 30.73% vs 21.64% for EEMS. On fees, XCNY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XCNY has been the lower-risk option at 7.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XCNY has performed better with a 30.73% return vs 21.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCNY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.73% for EEMS.

EEMS has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.35% for XCNY.

EEMS tracks MSCI Emerging Markets Small Cap Index, while XCNY tracks S&P Emerging ex-China BMI. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.73% for EEMS and 0.15% for XCNY.

XCNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMS и XCNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор