Сравнение EEMO с TUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR).
EEMO и TUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEMO и TUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEMO и TUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | -1.44% | 10.99% | 9.88% | 13.90% | -18.73% | -5.57% | 9.66% | 21.17% | -17.24% | 49.65% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 12.41% | -1.54% | 12.91% | -8.83% | 105.75% | -27.41% | -1.19% | 14.49% | -41.46% | 37.58% |
Доходность по периодам
С начала года, EEMO показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у TUR с доходностью 12.41%. За последние 10 лет акции EEMO превзошли акции TUR по среднегодовой доходности: 5.35% против 1.67% соответственно.
EEMO
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -3.75%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 5.35%
TUR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMO и TUR
EEMO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии TUR в 0.59%.
Доходность на риск
EEMO vs. TUR — Ранг доходности на риск
EEMO
TUR
Сравнение EEMO c TUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEMO | TUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.93 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.52 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.71 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 4.06 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEMO | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.93 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.41 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.05 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.04 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между EEMO и TUR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMO и TUR
Дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности TUR в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 2.33% | 2.31% | 2.57% | 3.65% | 3.82% | 1.51% | 1.53% | 2.13% | 13.10% | 5.13% | 1.55% | 2.92% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.13% | 2.40% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок EEMO и TUR
Максимальная просадка EEMO за все время составила -48.47%, что меньше максимальной просадки TUR в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMO и TUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEMO | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -72.34% | +23.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -12.24% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.03% | -31.63% | -2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.57% | -59.25% | +12.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.27% | -29.26% | +16.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.38% | -40.05% | +19.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 5.15% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMO и TUR
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с iShares MSCI Turkey ETF (TUR) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что EEMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEMO | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 8.33% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 14.57% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 22.36% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 33.76% | -15.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 34.33% | -13.48% |