PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMO с EYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMO с EYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEMO (Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF) and EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) are both exchange-traded funds - EEMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index, while EYLD is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Cambria. EEMO is passively managed, while EYLD is actively managed. Over the past 5 years, EEMO returned 6.67%/yr vs 10.14%/yr for EYLD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEMO charges 0.31%/yr vs 0.65%/yr for EYLD.

Доходность

Сравнение доходности EEMO и EYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMO показывает доходность 36.85%, что значительно выше, чем у EYLD с доходностью 24.32%.

EEMO

1 день
-2.42%
1 месяц
10.83%
С начала года
36.85%
6 месяцев
37.37%
1 год
51.13%
3 года*
24.00%
5 лет*
6.67%
10 лет*
8.50%

EYLD

1 день
0.38%
1 месяц
4.22%
С начала года
24.32%
6 месяцев
25.89%
1 год
44.31%
3 года*
25.03%
5 лет*
10.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMO и EYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		36.85%10.99%9.88%13.90%-18.73%-5.57%9.66%21.17%-17.24%49.65%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		24.32%29.39%4.72%18.77%-16.10%11.44%10.13%22.00%-13.74%34.90%

Correlation

The correlation between EEMO and EYLD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2016 г.

0.61

The correlation between EEMO and EYLD shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEMO и EYLD

Секторы
EEMO
EYLD

Технологии

43.8%
18.7%

Финансовые услуги

18.0%
20.9%

Сырьевые материалы

12.9%
1.5%

Промышленность

11.5%
17.4%

Потребительский циклический сектор

3.2%
6.3%

Здравоохранение

3.0%
2.1%

Энергетика

2.5%
7.3%

Коммунальные услуги

2.0%
4.8%

Коммуникационные услуги

1.5%
2.7%

Потребительский защитный сектор

1.2%
3.2%

Недвижимость

0.5%
2.3%

Технологии

EEMO
43.8%
EYLD
18.7%

Финансовые услуги

EEMO
18.0%
EYLD
20.9%

Сырьевые материалы

EEMO
12.9%
EYLD
1.5%

Промышленность

EEMO
11.5%
EYLD
17.4%

Потребительский циклический сектор

EEMO
3.2%
EYLD
6.3%

Здравоохранение

EEMO
3.0%
EYLD
2.1%

Энергетика

EEMO
2.5%
EYLD
7.3%

Коммунальные услуги

EEMO
2.0%
EYLD
4.8%

Коммуникационные услуги

EEMO
1.5%
EYLD
2.7%

Потребительский защитный сектор

EEMO
1.2%
EYLD
3.2%

Недвижимость

EEMO
0.5%
EYLD
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с IDMOEEMO с EEMEEMO с PIEEEMO с VWOEEMO с EEMSEEMO с SPMOEEMO с AVEM
Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EDIVEYLD с EEMSEYLD с AUSFEYLD с ECOWEYLD с FEMSEYLD с EWX

Доходность на риск

EEMO vs. EYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMO c EYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMOEYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.50

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.28

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

4.23

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

15.76

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMO vs. EYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMO на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EYLD равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMO и EYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMOEYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.50

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.56

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.56

-0.43

Просадки

Сравнение просадок EEMO и EYLD

Максимальная просадка EEMO за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMO и EYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMOEYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-41.82%

-6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-10.52%

-4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.06%

-20.89%

-5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.03%

-30.02%

-4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-1.15%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.17%

-10.28%

-9.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.82%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMO и EYLD

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что EEMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMOEYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.18%

7.31%

+6.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.26%

14.94%

+7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.58%

17.83%

+6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

18.28%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

21.67%

-0.08%

Сравнение комиссий EEMO и EYLD

EEMO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии EYLD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMO и EYLD

Дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности EYLD в 4.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		1.68%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		4.87%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EEMO and EYLD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMO has higher volatility (14.18%) compared to EYLD (7.31%). In terms of maximum drawdown, EEMO dropped -48.47% vs EYLD's -41.82%.

On 5-year performance, EYLD leads with 10.14% vs 6.67% for EEMO. On fees, EEMO is cheaper at 0.31% per year. On volatility, EYLD has been the lower-risk option at 7.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EYLD has performed better with a 10.14% return vs 6.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.65% for EYLD.

EYLD has the higher dividend yield at 4.87%, compared with 1.68% for EEMO.

EEMO is categorized as Momentum, while EYLD is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Invesco and Cambria. Their fees differ too: 0.31% for EEMO and 0.65% for EYLD.

EYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMO и EYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор