Сравнение EEMO с EYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD).
EEMO и EYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. EYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности EEMO и EYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEMO и EYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | -1.44% | 10.99% | 9.88% | 13.90% | -18.73% | -5.57% | 9.66% | 21.17% | -17.24% | 49.65% |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 9.05% | 29.39% | 4.72% | 18.77% | -16.10% | 11.44% | 10.13% | 22.00% | -13.74% | 34.90% |
Доходность по периодам
С начала года, EEMO показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у EYLD с доходностью 9.05%.
EEMO
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -3.75%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 5.35%
EYLD
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 37.97%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMO и EYLD
EEMO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии EYLD в 0.65%.
Доходность на риск
EEMO vs. EYLD — Ранг доходности на риск
EEMO
EYLD
Сравнение EEMO c EYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEMO | EYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 2.06 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.58 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.40 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.87 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 12.57 | -7.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEMO | EYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.06 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.45 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.50 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между EEMO и EYLD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMO и EYLD
Дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности EYLD в 5.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 2.33% | 2.31% | 2.57% | 3.65% | 3.82% | 1.51% | 1.53% | 2.13% | 13.10% | 5.13% | 1.55% | 2.92% |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 5.55% | 5.40% | 5.16% | 5.54% | 6.97% | 7.27% | 3.02% | 4.21% | 7.87% | 2.77% | 0.75% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EEMO и EYLD
Максимальная просадка EEMO за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMO и EYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEMO | EYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -41.82% | -6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -13.59% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.03% | -30.26% | -3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.27% | -7.36% | -4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.38% | -10.43% | -9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.11% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMO и EYLD
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что EEMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEMO | EYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 8.15% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 12.89% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 18.56% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 18.10% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 21.62% | -0.77% |