PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMO с EMCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMO с EMCR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR).

EEMO и EMCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. EMCR - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEMO и EMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMO и EMCR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		-3.15%10.99%9.88%13.90%-18.73%-5.57%9.66%21.17%-2.90%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		0.80%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-1.76%

Доходность по периодам

С начала года, EEMO показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у EMCR с доходностью 0.80%.

EEMO

1 день
-1.74%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-5.48%
1 год
15.73%
3 года*
11.66%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
5.17%

EMCR

1 день
-1.14%
1 месяц
-3.87%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.38%
1 год
28.97%
3 года*
15.68%
5 лет*
5.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с IDMOEEMO с PIEEEMO с EEMEEMO с VWOEEMO с AVEMEEMO с SPMOEEMO с PXH
Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с FLLAEMCR с POWLEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM

Сравнение комиссий EEMO и EMCR

EEMO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%.

EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Доходность на риск

EEMO vs. EMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMO c EMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMOEMCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.39

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.95

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

2.11

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.20

7.95

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMO vs. EMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMO на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа EMCR равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMO и EMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMOEMCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.39

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.31

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.47

-0.45

Корреляция

Корреляция между EEMO и EMCR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMO и EMCR

Дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности EMCR в 2.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		2.37%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		2.41%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEMO и EMCR

Максимальная просадка EEMO за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMO и EMCR.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMOEMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-34.28%

-14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-13.84%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.03%

-34.28%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.79%

-11.25%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.38%

-9.49%

-10.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.67%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMO и EMCR

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) с волатильностью 9.42%. Это указывает на то, что EEMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMOEMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.14%

9.42%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

14.90%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.14%

20.92%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.95%

18.81%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

19.68%

+1.18%