PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMO с EDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMO с EDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV).

EEMO и EDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEMO и EDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMO и EDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		-1.44%10.99%9.88%13.90%-18.73%-5.57%9.66%21.17%-17.24%49.65%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		1.86%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%

Доходность по периодам

С начала года, EEMO показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у EDIV с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции EEMO уступали акциям EDIV по среднегодовой доходности: 5.35% против 8.40% соответственно.

EEMO

1 день
2.05%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
-3.75%
1 год
17.85%
3 года*
12.43%
5 лет*
0.26%
10 лет*
5.35%

EDIV

1 день
0.20%
1 месяц
-5.30%
С начала года
1.86%
6 месяцев
3.56%
1 год
15.65%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.65%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с IDMOEEMO с PIEEEMO с EEMEEMO с VWOEEMO с AVEMEEMO с SPMOEEMO с PXH
Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с VOOEDIV с EYLDEDIV с EEMEDIV с XCEMEDIV с FEMS

Сравнение комиссий EEMO и EDIV

EEMO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии EDIV в 0.49%.

EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Доходность на риск

EEMO vs. EDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMO c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMOEDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.14

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.61

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.57

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

5.68

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMO vs. EDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMO на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDIV равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMO и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMOEDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.14

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.77

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.48

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.15

-0.13

Корреляция

Корреляция между EEMO и EDIV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMO и EDIV

Дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности EDIV в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		2.33%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.70%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%

Просадки

Сравнение просадок EEMO и EDIV

Максимальная просадка EEMO за все время составила -48.47%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMO и EDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMOEDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-53.36%

+4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-10.36%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.03%

-28.32%

-5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.57%

-40.76%

-5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.27%

-8.17%

-4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.38%

-19.53%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.87%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMO и EDIV

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что EEMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMOEDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

5.79%

+4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

9.12%

+5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

13.76%

+7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

13.81%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

17.58%

+3.27%