Сравнение EEMA с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
EEMA и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEMA и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEMA и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 2.55% | 33.27% | 10.23% | 6.57% | -21.49% | -4.22% | 25.17% | 18.60% | -15.76% | 43.41% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, EEMA показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции EEMA уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 8.40% против 14.11% соответственно.
EEMA
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 32.15%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 8.40%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMA и IVV
EEMA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
EEMA vs. IVV — Ранг доходности на риск
EEMA
IVV
Сравнение EEMA c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEMA | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.00 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.52 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.54 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 7.28 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEMA | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.00 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.71 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.78 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.42 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между EEMA и IVV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMA и IVV
Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 1.44% | 1.48% | 1.74% | 2.02% | 1.78% | 2.19% | 1.15% | 1.86% | 2.17% | 1.74% | 1.74% | 2.44% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок EEMA и IVV
Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEMA | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.18% | -55.25% | +11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -12.06% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.87% | -24.53% | -16.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.18% | -33.90% | -10.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -5.57% | -5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -10.84% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 2.55% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMA и IVV
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что EEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEMA | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 5.34% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 9.47% | +5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 18.31% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 16.89% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 18.03% | +2.62% |