Сравнение EEMA с INDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и iShares India 50 ETF (INDY).
EEMA и INDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. INDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P CNX Nifty Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEMA и INDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEMA и INDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 2.55% | 33.27% | 10.23% | 6.57% | -21.49% | -4.22% | 25.17% | 18.60% | -15.76% | 43.41% |
INDY iShares India 50 ETF | -14.40% | 4.97% | 3.47% | 16.88% | -7.31% | 19.43% | 10.01% | 9.99% | -4.32% | 36.15% |
Доходность по периодам
С начала года, EEMA показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -14.40%. За последние 10 лет акции EEMA превзошли акции INDY по среднегодовой доходности: 8.40% против 6.83% соответственно.
EEMA
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 32.15%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 8.40%
INDY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- -9.29%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMA и INDY
EEMA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии INDY в 0.94%.
Доходность на риск
EEMA vs. INDY — Ранг доходности на риск
EEMA
INDY
Сравнение EEMA c INDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEMA | INDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | -0.63 | +2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | -0.84 | +2.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.90 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | -0.53 | +2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | -1.75 | +10.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEMA | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | -0.63 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.16 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.35 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.22 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между EEMA и INDY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMA и INDY
Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности INDY в 9.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 1.44% | 1.48% | 1.74% | 2.02% | 1.78% | 2.19% | 1.15% | 1.86% | 2.17% | 1.74% | 1.74% | 2.44% |
INDY iShares India 50 ETF | 9.47% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок EEMA и INDY
Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, примерно равная максимальной просадке INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и INDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEMA | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.18% | -44.74% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -18.95% | +4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.87% | -22.40% | -18.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.18% | -43.50% | -0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -20.09% | +9.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -12.16% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 5.71% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMA и INDY
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что EEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEMA | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 7.22% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 10.91% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 14.85% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 15.04% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 19.62% | +1.03% |