Сравнение EEMA с INDH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH).
EEMA и INDH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. INDH - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Hedged Equity Index. Фонд был запущен 7 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEMA и INDH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEMA и INDH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 2.55% | 33.27% | 2.96% |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | -10.82% | 6.76% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EEMA показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у INDH с доходностью -10.82%.
EEMA
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 32.15%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 8.40%
INDH
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -10.82%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMA и INDH
EEMA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии INDH в 0.64%.
Доходность на риск
EEMA vs. INDH — Ранг доходности на риск
EEMA
INDH
Сравнение EEMA c INDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEMA | INDH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | -0.18 | +1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | -0.16 | +2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.98 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | -0.20 | +2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | -0.75 | +9.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEMA | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | -0.18 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.00 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между EEMA и INDH составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMA и INDH
Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности INDH в 5.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 1.44% | 1.48% | 1.74% | 2.02% | 1.78% | 2.19% | 1.15% | 1.86% | 2.17% | 1.74% | 1.74% | 2.44% |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 5.89% | 5.25% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EEMA и INDH
Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что больше максимальной просадки INDH в -15.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и INDH.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEMA | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.18% | -15.05% | -29.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -12.94% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -12.81% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -5.38% | -8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 3.48% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMA и INDH
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что EEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEMA | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 7.78% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 10.54% | +4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 14.14% | +7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 14.42% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 14.42% | +6.23% |