PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMA с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMA с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

EEMA и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEMA и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMA и IBIT

2026 (YTD)20252024
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		2.55%33.27%14.28%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, EEMA показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

EEMA

1 день
0.72%
1 месяц
-7.88%
С начала года
2.55%
6 месяцев
5.40%
1 год
32.15%
3 года*
15.23%
5 лет*
2.99%
10 лет*
8.40%

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с EEMA:
EEMA с AIAEEMA с GMFEEMA с VFEM.LEEMA с VAPX.ASEEMA с MATFXEEMA с GXCEEMA с MCHI
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий EEMA и IBIT

EEMA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

EEMA vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMA
Ранг доходности на риск EEMA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMA c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMAIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

-0.44

+1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

-0.37

+2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

0.96

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

-0.35

+2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

-0.75

+9.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMA vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMA на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMA и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMAIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

-0.44

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.36

-0.06

Корреляция

Корреляция между EEMA и IBIT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMA и IBIT

Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		1.44%1.48%1.74%2.02%1.78%2.19%1.15%1.86%2.17%1.74%1.74%2.44%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEMA и IBIT

Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMAIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.18%

-49.36%

+5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-49.36%

+35.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.61%

-45.80%

+35.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-14.18%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

23.27%

-19.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMA и IBIT

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) составляет 9.12%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что EEMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMAIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

12.95%

-3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

36.76%

-21.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

45.40%

-24.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

51.21%

-31.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

51.21%

-30.56%