PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMA с GSEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMA с GSEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE).

EEMA и GSEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. GSEE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEMA и GSEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMA и GSEE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		2.55%33.27%10.23%6.57%-21.49%-4.22%46.06%
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		4.69%33.38%4.94%11.03%-19.57%-2.61%43.54%

Доходность по периодам

С начала года, EEMA показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у GSEE с доходностью 4.69%.

EEMA

1 день
0.72%
1 месяц
-7.88%
С начала года
2.55%
6 месяцев
5.40%
1 год
32.15%
3 года*
15.23%
5 лет*
2.99%
10 лет*
8.40%

GSEE

1 день
0.75%
1 месяц
-6.95%
С начала года
4.69%
6 месяцев
7.53%
1 год
33.62%
3 года*
16.05%
5 лет*
4.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EEMA:
EEMA с AIAEEMA с GMFEEMA с VFEM.LEEMA с VAPX.ASEEMA с MATFXEEMA с GXCEEMA с MCHI
Часто сравнивают с GSEE:
GSEE с DFCEXGSEE с VOOGSEE с XCEMGSEE с BKEMGSEE с SPEMGSEE с IDMOGSEE с FTEC

Сравнение комиссий EEMA и GSEE

EEMA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GSEE в 0.36%.

EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

EEMA vs. GSEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMA
Ранг доходности на риск EEMA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GSEE
Ранг доходности на риск GSEE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMA c GSEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMAGSEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.73

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.37

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.60

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

9.87

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMA vs. GSEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMA на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSEE равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMA и GSEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMAGSEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.73

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.23

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.60

-0.31

Корреляция

Корреляция между EEMA и GSEE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMA и GSEE

Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности GSEE в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		1.44%1.48%1.74%2.02%1.78%2.19%1.15%1.86%2.17%1.74%1.74%2.44%
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		2.42%2.53%2.79%3.07%3.05%6.10%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEMA и GSEE

Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что больше максимальной просадки GSEE в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и GSEE.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMAGSEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.18%

-37.51%

-6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-13.05%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.87%

-35.06%

-5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.61%

-9.54%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-15.10%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

3.44%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMA и GSEE

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) имеют волатильность 9.12% и 9.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMAGSEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

9.22%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

14.51%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

19.55%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

17.72%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

18.04%

+2.61%