PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMA с GSEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMA с GSEE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEMA (iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF) and GSEE (Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF) are both Asia Pacific Equities funds - EEMA tracks the MSCI Emerging Markets Asia Index while GSEE tracks the Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEMA returned 6.86%/yr vs 7.20%/yr for GSEE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. EEMA charges 0.50%/yr vs 0.36%/yr for GSEE.

Доходность

Сравнение доходности EEMA и GSEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EEMA показывает доходность 26.70%, а GSEE немного ниже – 25.71%.

EEMA

1 день
-0.85%
1 месяц
6.12%
С начала года
26.70%
6 месяцев
30.29%
1 год
53.35%
3 года*
23.94%
5 лет*
6.86%
10 лет*
10.66%

GSEE

1 день
-1.36%
1 месяц
5.16%
С начала года
25.71%
6 месяцев
28.41%
1 год
50.66%
3 года*
23.09%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMA и GSEE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		26.70%33.27%10.23%6.57%-21.49%-4.22%46.06%
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		25.71%33.38%4.94%11.03%-19.57%-2.61%43.54%

Correlation

The correlation between EEMA and GSEE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2020 г.

0.95

The correlation between EEMA and GSEE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEMA и GSEE

Секторы
EEMA
GSEE

Технологии

41.2%
36.0%

Финансовые услуги

15.9%
18.8%

Потребительский циклический сектор

11.3%
9.7%

Промышленность

8.8%
9.0%

Коммуникационные услуги

6.0%
6.6%

Сырьевые материалы

4.5%
6.3%

Здравоохранение

3.7%
3.1%

Энергетика

3.2%
4.0%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.0%

Коммунальные услуги

1.8%
2.3%

Недвижимость

0.8%
1.2%

Технологии

EEMA
41.2%
GSEE
36.0%

Финансовые услуги

EEMA
15.9%
GSEE
18.8%

Потребительский циклический сектор

EEMA
11.3%
GSEE
9.7%

Промышленность

EEMA
8.8%
GSEE
9.0%

Коммуникационные услуги

EEMA
6.0%
GSEE
6.6%

Сырьевые материалы

EEMA
4.5%
GSEE
6.3%

Здравоохранение

EEMA
3.7%
GSEE
3.1%

Энергетика

EEMA
3.2%
GSEE
4.0%

Потребительский защитный сектор

EEMA
2.8%
GSEE
3.0%

Коммунальные услуги

EEMA
1.8%
GSEE
2.3%

Недвижимость

EEMA
0.8%
GSEE
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EEMA:
EEMA с AIAEEMA с GMFEEMA с VFEM.LEEMA с VAPX.ASEEMA с MATFXEEMA с GXCEEMA с MCHI
Часто сравнивают с GSEE:
GSEE с XCEMGSEE с DFCEXGSEE с BKEMGSEE с SPEMGSEE с VOOGSEE с EMMFGSEE с FTEC

Доходность на риск

EEMA vs. GSEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMA
Ранг доходности на риск EEMA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMA: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GSEE
Ранг доходности на риск GSEE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMA c GSEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMAGSEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.60

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.42

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.47

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

3.90

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.12

14.93

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMA vs. GSEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMA на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSEE равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMA и GSEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMAGSEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.60

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.40

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.76

-0.39

Просадки

Сравнение просадок EEMA и GSEE

Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что больше максимальной просадки GSEE в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и GSEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMAGSEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.18%

-37.51%

-6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-13.05%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

-17.39%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.67%

-34.97%

-5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-2.70%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-14.72%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.40%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMA и GSEE

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) имеют волатильность 8.48% и 8.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMAGSEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

8.69%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

16.87%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

19.58%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

18.25%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

18.40%

+2.47%

Сравнение комиссий EEMA и GSEE

EEMA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GSEE в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMA и GSEE

Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности GSEE в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		1.17%1.48%1.74%2.02%1.78%2.19%1.15%1.86%2.17%1.74%1.74%2.44%
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		2.01%2.53%2.79%3.07%3.05%6.10%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, EEMA and GSEE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GSEE has higher volatility (8.69%) compared to EEMA (8.48%). In terms of maximum drawdown, EEMA dropped -44.18% vs GSEE's -37.51%.

On 5-year performance, GSEE leads with 7.20% vs 6.86% for EEMA. On fees, GSEE is cheaper at 0.36% per year. On volatility, EEMA has been the lower-risk option at 8.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSEE has performed better with a 7.20% return vs 6.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEE is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.50% for EEMA.

GSEE has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.17% for EEMA.

EEMA tracks MSCI Emerging Markets Asia Index, while GSEE tracks Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.50% for EEMA and 0.36% for GSEE.

EEMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMA и GSEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор