PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMA с FSEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMA с FSEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX).

EEMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. FSEAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности EEMA и FSEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMA и FSEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		2.55%33.27%10.23%6.57%-21.49%-4.22%25.17%18.60%-15.76%43.41%
FSEAX
Fidelity Emerging Asia Fund		3.41%36.43%21.80%13.58%-31.26%-14.91%73.43%30.97%-15.08%45.13%

Доходность по периодам

С начала года, EEMA показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у FSEAX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции EEMA уступали акциям FSEAX по среднегодовой доходности: 8.40% против 12.74% соответственно.

EEMA

1 день
0.72%
1 месяц
-7.88%
С начала года
2.55%
6 месяцев
5.40%
1 год
32.15%
3 года*
15.23%
5 лет*
2.99%
10 лет*
8.40%

FSEAX

1 день
2.76%
1 месяц
-9.27%
С начала года
3.41%
6 месяцев
3.75%
1 год
35.92%
3 года*
21.91%
5 лет*
2.22%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

Fidelity Emerging Asia Fund

Часто сравнивают с EEMA:
EEMA с AIAEEMA с GMFEEMA с VFEM.LEEMA с VAPX.ASEEMA с MATFXEEMA с GXCEEMA с MCHI
Часто сравнивают с FSEAX:
FSEAX с SPYFSEAX с FERIXFSEAX с EWYFSEAX с ARTYXFSEAX с DFRSXFSEAX с FIVFXFSEAX с XOM

Сравнение комиссий EEMA и FSEAX

EEMA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FSEAX в 1.02%.

FSEAX
Fidelity Emerging Asia Fund
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

Доходность на риск

EEMA vs. FSEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMA
Ранг доходности на риск EEMA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FSEAX
Ранг доходности на риск FSEAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMA c FSEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMAFSEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.84

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.41

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.69

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

9.56

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMA vs. FSEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMA на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSEAX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMA и FSEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMAFSEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.84

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.10

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.62

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.39

-0.09

Корреляция

Корреляция между EEMA и FSEAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMA и FSEAX

Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности FSEAX в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		1.44%1.48%1.74%2.02%1.78%2.19%1.15%1.86%2.17%1.74%1.74%2.44%
FSEAX
Fidelity Emerging Asia Fund		0.21%0.22%0.00%0.08%0.00%14.14%14.10%6.15%3.44%0.05%1.26%0.44%

Просадки

Сравнение просадок EEMA и FSEAX

Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что меньше максимальной просадки FSEAX в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и FSEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMAFSEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.18%

-65.59%

+21.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-13.42%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.87%

-53.64%

+12.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

-58.07%

+13.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.61%

-11.03%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-24.80%

+10.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

3.78%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMA и FSEAX

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) составляет 9.12%, в то время как у Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что EEMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMAFSEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

9.99%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

14.63%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

20.35%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

22.56%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

20.77%

-0.12%