PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMA с FSEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMA с FSEAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EEMA (iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF) and FSEAX (Fidelity Emerging Asia Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, EEMA returned 10.73%/yr vs 16.53%/yr for FSEAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EEMA charges 0.50%/yr vs 1.02%/yr for FSEAX.

Доходность

Сравнение доходности EEMA и FSEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMA показывает доходность 23.06%, что значительно ниже, чем у FSEAX с доходностью 41.26%. За последние 10 лет акции EEMA уступали акциям FSEAX по среднегодовой доходности: 10.73% против 16.53% соответственно.

EEMA

1 день
-5.06%
1 месяц
2.38%
С начала года
23.06%
6 месяцев
24.51%
1 год
46.13%
3 года*
23.23%
5 лет*
6.59%
10 лет*
10.73%

FSEAX

1 день
0.89%
1 месяц
9.27%
С начала года
41.26%
6 месяцев
43.05%
1 год
71.03%
3 года*
35.87%
5 лет*
8.55%
10 лет*
16.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMA и FSEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		23.06%33.27%10.23%6.57%-21.49%-4.22%25.17%18.60%-15.76%43.41%
FSEAX
Fidelity Emerging Asia Fund		41.26%36.43%21.80%13.58%-31.26%-14.91%73.43%30.97%-15.08%45.13%

Correlation

The correlation between EEMA and FSEAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2012 г.

0.86

The correlation between EEMA and FSEAX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

Fidelity Emerging Asia Fund

Часто сравнивают с EEMA:
EEMA с AIAEEMA с GMFEEMA с VFEM.LEEMA с VAPX.ASEEMA с MATFXEEMA с GXCEEMA с MCHI
Часто сравнивают с FSEAX:
FSEAX с SPYFSEAX с EWYFSEAX с FERIXFSEAX с ARTYXFSEAX с DFRSXFSEAX с FIVFXFSEAX с FHKCX

Доходность на риск

EEMA vs. FSEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMA
Ранг доходности на риск EEMA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FSEAX
Ранг доходности на риск FSEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMA c FSEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMAFSEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
3.26

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.79

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.60

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

5.44

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.74

18.76

-7.02

EEMA vs. FSEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMA на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа FSEAX равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMA и FSEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEMA и FSEAX

Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что меньше максимальной просадки FSEAX в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и FSEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMAFSEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.18%

-65.59%

+21.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-13.42%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

-17.54%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.46%

-53.64%

+13.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

-58.07%

+13.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

0.00%

-5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.93%

-24.65%

+10.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.89%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMA и FSEAX

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) составляет 11.69%, в то время как у Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) волатильность равна 12.64%. Это указывает на то, что EEMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMAFSEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.69%

12.64%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.09%

19.86%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.62%

22.45%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

23.39%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

21.30%

-0.26%

Сравнение комиссий EEMA и FSEAX

EEMA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FSEAX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMA и FSEAX

Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности FSEAX в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		1.34%1.48%1.74%2.02%1.78%2.19%1.15%1.86%2.17%1.74%1.74%2.44%
FSEAX
Fidelity Emerging Asia Fund		0.15%0.22%0.00%0.08%0.00%14.14%14.10%6.15%3.44%0.05%1.26%0.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, EEMA and FSEAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSEAX has higher volatility (12.64%) compared to EEMA (11.69%). In terms of maximum drawdown, EEMA dropped -44.18% vs FSEAX's -65.59%.

FSEAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMA и FSEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор