PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSEAX с DFRSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSEAX с DFRSX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) и DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX).

FSEAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 1993 г.. DFRSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSEAX или DFRSX.

Корреляция

Корреляция между FSEAX и DFRSX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FSEAX и DFRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) и DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSEAX:

0.88

DFRSX:

0.24

Коэф-т Сортино

FSEAX:

1.28

DFRSX:

0.33

Коэф-т Омега

FSEAX:

1.16

DFRSX:

1.05

Коэф-т Кальмара

FSEAX:

0.37

DFRSX:

0.08

Коэф-т Мартина

FSEAX:

3.01

DFRSX:

0.40

Индекс Язвы

FSEAX:

5.76%

DFRSX:

6.88%

Дневная вол-ть

FSEAX:

21.42%

DFRSX:

18.71%

Макс. просадка

FSEAX:

-65.12%

DFRSX:

-71.01%

Текущая просадка

FSEAX:

-33.75%

DFRSX:

-22.07%

Доходность по периодам

С начала года, FSEAX показывает доходность 8.92%, что значительно выше, чем у DFRSX с доходностью 6.22%. За последние 10 лет акции FSEAX превзошли акции DFRSX по среднегодовой доходности: 4.05% против 1.74% соответственно.

FSEAX

С начала года

8.92%

1 месяц

9.30%

6 месяцев

6.32%

1 год

18.75%

3 года

14.39%

5 лет

3.31%

10 лет

4.05%

DFRSX

С начала года

6.22%

1 месяц

7.05%

6 месяцев

1.55%

1 год

4.47%

3 года

-1.05%

5 лет

5.13%

10 лет

1.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Asia Fund

DFA Asia Pacific Small Company

Сравнение комиссий FSEAX и DFRSX

FSEAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии DFRSX в 0.42%.

FSEAX
Fidelity Emerging Asia Fund
DFRSX
DFA Asia Pacific Small Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSEAX и DFRSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSEAX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSEAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
DFRSX
Ранг риск-скорректированной доходности DFRSX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFRSX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRSX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRSX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRSX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRSX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSEAX c DFRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) и DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSEAX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа DFRSX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEAX и DFRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEAX и DFRSX

FSEAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSEAX
Fidelity Emerging Asia Fund		0.00%0.00%0.08%0.00%0.17%0.00%0.72%1.06%0.82%1.09%0.44%0.90%
DFRSX
DFA Asia Pacific Small Company		4.39%4.66%4.70%4.24%4.60%2.91%4.56%3.49%4.01%3.80%3.96%5.24%

Просадки

Сравнение просадок FSEAX и DFRSX

Максимальная просадка FSEAX за все время составила -65.12%, что меньше максимальной просадки DFRSX в -71.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEAX и DFRSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSEAX и DFRSX

Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что FSEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...