Сравнение FSEAX с FERIX
FSEAX (Fidelity Emerging Asia Fund) and FERIX (Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I) are both Asia Pacific Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FSEAX returned 16.15%/yr vs 16.39%/yr for FERIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FSEAX charges 1.02%/yr vs 0.94%/yr for FERIX.
Доходность
Сравнение доходности FSEAX и FERIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSEAX показывает доходность 39.57%, а FERIX немного выше – 40.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSEAX имеют среднегодовую доходность 16.15%, а акции FERIX немного впереди с 16.39%.
FSEAX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 12.18%
- С начала года
- 39.57%
- 6 месяцев
- 44.64%
- 1 год
- 74.85%
- 3 года*
- 35.25%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 16.15%
FERIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 12.53%
- С начала года
- 40.20%
- 6 месяцев
- 45.51%
- 1 год
- 76.07%
- 3 года*
- 35.34%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 16.39%
Сравнение доходности по годам FSEAX и FERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSEAX Fidelity Emerging Asia Fund | 39.57% | 36.43% | 21.80% | 13.58% | -31.26% | -14.91% | 73.43% | 30.97% | -15.08% | 45.13% |
FERIX Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I | 40.20% | 37.04% | 20.95% | 13.84% | -30.60% | -14.83% | 72.97% | 31.02% | -14.87% | 45.94% |
Correlation
The correlation between FSEAX and FERIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 1994 г. | 0.89 |
The correlation between FSEAX and FERIX shifts across timeframes, from 0.89 (all time) to 1.00 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSEAX vs. FERIX — Ранг доходности на риск
FSEAX
FERIX
Сравнение FSEAX c FERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) и Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I (FERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSEAX | FERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.69 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | 5.69 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.59 | 20.65 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSEAX | FERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87 | 3.89 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.39 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.78 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.40 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок FSEAX и FERIX
Максимальная просадка FSEAX за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки FERIX в -60.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEAX и FERIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSEAX | FERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.59% | -60.82% | -4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -13.53% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.54% | -17.21% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.64% | -53.29% | -0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.07% | -57.71% | -0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.68% | -18.13% | -6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.72% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSEAX и FERIX
Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) и Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I (FERIX) имеют волатильность 8.45% и 8.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSEAX | FERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 8.58% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.42% | 16.67% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.59% | 19.82% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.86% | 22.91% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 20.97% | +0.05% |
Сравнение комиссий FSEAX и FERIX
FSEAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FERIX в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSEAX и FERIX
Дивидендная доходность FSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как FERIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERIX Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 12.49% | 6.58% | 5.30% | 6.70% | 0.03% | 1.29% | 0.82% |
FSEAX Fidelity Emerging Asia Fund | 0.15% | 0.22% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 14.14% | 14.10% | 6.15% | 3.44% | 0.05% | 1.26% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FSEAX and FERIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FERIX has higher volatility (8.58%) compared to FSEAX (8.45%). In terms of maximum drawdown, FSEAX dropped -65.59% vs FERIX's -60.82%.
FERIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 3.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSEAX и FERIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор