Сравнение FSEAX с SPY
FSEAX (Fidelity Emerging Asia Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - FSEAX is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Fidelity, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. FSEAX is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 10 years, FSEAX returned 14.48%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FSEAX charges 1.03%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности FSEAX и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSEAX показывает доходность 31.25%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции FSEAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 14.48% против 15.27% соответственно.
FSEAX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -3.45%
- 6 месяцев
- 21.31%
- С начала года
- 31.25%
- 1 год
- 48.87%
- 3 года*
- 30.98%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 14.48%
- Всё время*
- 9.03%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам FSEAX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSEAX Fidelity Emerging Asia Fund | 31.25% | 36.43% | 21.80% | 13.58% | -31.26% | -14.91% | 73.43% | 30.97% | -15.08% | 45.13% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between FSEAX and SPY is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 1993 г. | 0.44 |
Over the past year, FSEAX and SPY have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSEAX vs. SPY — Ранг доходности на риск
FSEAX
SPY
Сравнение FSEAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSEAX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 2.71 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 11.55 | -1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSEAX и SPY
Максимальная просадка FSEAX за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEAX и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSEAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.59% | -55.19% | -10.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.33% | -8.88% | -6.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.54% | -18.76% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.98% | -24.50% | -26.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.07% | -33.72% | -24.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -0.20% | -6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.59% | -9.01% | -15.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 2.08% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSEAX и SPY
Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что FSEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSEAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 4.10% | +5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.95% | 10.32% | +12.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.20% | 12.88% | +12.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.73% | 17.21% | +6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.56% | 17.96% | +3.60% |
Сравнение комиссий FSEAX и SPY
FSEAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSEAX и SPY
Дивидендная доходность FSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSEAX Fidelity Emerging Asia Fund | 0.16% | 0.22% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 14.14% | 14.10% | 6.15% | 3.44% | 0.05% | 1.26% | 0.44% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
FSEAX and SPY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSEAX has higher volatility (9.85%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, FSEAX dropped -65.59% vs SPY's -55.19%.
FSEAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSEAX и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор