Сравнение FSEAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FSEAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 1993 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FSEAX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSEAX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSEAX Fidelity Emerging Asia Fund | 3.41% | 36.43% | 21.80% | 13.58% | -31.26% | -14.91% | 73.43% | 30.97% | -15.08% | 45.13% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FSEAX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FSEAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.74% против 14.06% соответственно.
FSEAX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 35.92%
- 3 года*
- 21.91%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 12.74%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSEAX и SPY
FSEAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
FSEAX vs. SPY — Ранг доходности на риск
FSEAX
SPY
Сравнение FSEAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSEAX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.96 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 1.49 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 1.53 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 7.27 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSEAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.96 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.70 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.79 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.56 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между FSEAX и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSEAX и SPY
Дивидендная доходность FSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSEAX Fidelity Emerging Asia Fund | 0.21% | 0.22% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 14.14% | 14.10% | 6.15% | 3.44% | 0.05% | 1.26% | 0.44% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FSEAX и SPY
Максимальная просадка FSEAX за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEAX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSEAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.59% | -55.19% | -10.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -12.05% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.64% | -24.50% | -29.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.07% | -33.72% | -24.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.03% | -5.53% | -5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.80% | -9.09% | -15.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 2.54% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSEAX и SPY
Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FSEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSEAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 5.35% | +4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 9.50% | +5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.35% | 19.06% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 17.06% | +5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.77% | 17.92% | +2.85% |