PortfoliosLab logo
Сравнение FSEAX с EWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSEAX и EWY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности FSEAX и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
438.63%
299.36%
FSEAX
EWY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSEAX:

0.80

EWY:

-0.36

Коэф-т Сортино

FSEAX:

1.27

EWY:

-0.41

Коэф-т Омега

FSEAX:

1.16

EWY:

0.95

Коэф-т Кальмара

FSEAX:

0.37

EWY:

-0.23

Коэф-т Мартина

FSEAX:

2.97

EWY:

-0.72

Индекс Язвы

FSEAX:

5.79%

EWY:

13.92%

Дневная вол-ть

FSEAX:

21.26%

EWY:

26.03%

Макс. просадка

FSEAX:

-65.12%

EWY:

-74.14%

Текущая просадка

FSEAX:

-36.36%

EWY:

-34.89%

Доходность по периодам

С начала года, FSEAX показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 13.36%. За последние 10 лет акции FSEAX превзошли акции EWY по среднегодовой доходности: 3.88% против 1.65% соответственно.


FSEAX

С начала года

4.62%

1 месяц

8.50%

6 месяцев

0.32%

1 год

16.95%

5 лет

2.40%

10 лет

3.88%

EWY

С начала года

13.36%

1 месяц

8.28%

6 месяцев

-0.22%

1 год

-9.26%

5 лет

4.05%

10 лет

1.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSEAX и EWY

FSEAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии EWY в 0.59%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSEAX и EWY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSEAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSEAX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSEAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

EWY
Ранг риск-скорректированной доходности EWY, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSEAX c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FSEAX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа EWY равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEAX и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.80
-0.36
FSEAX
EWY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEAX и EWY

FSEAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSEAX
Fidelity Emerging Asia Fund
0.00%0.00%0.08%0.00%14.14%14.10%6.15%3.44%0.87%1.26%0.44%0.90%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
2.25%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%1.20%

Просадки

Сравнение просадок FSEAX и EWY

Максимальная просадка FSEAX за все время составила -65.12%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEAX и EWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-44.00%-42.00%-40.00%-38.00%-36.00%-34.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-36.36%
-34.89%
FSEAX
EWY

Волатильность

Сравнение волатильности FSEAX и EWY

Текущая волатильность для Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) составляет 5.96%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что FSEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.96%
7.30%
FSEAX
EWY