Сравнение FSEAX с FHKCX
FSEAX (Fidelity Emerging Asia Fund) and FHKCX (Fidelity China Region Fund) are both mutual funds - FSEAX is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Fidelity, while FHKCX is a China Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSEAX returned 14.48%/yr vs 13.85%/yr for FHKCX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. FSEAX charges 1.03%/yr vs 0.91%/yr for FHKCX.
Доходность
Сравнение доходности FSEAX и FHKCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSEAX показывает доходность 31.25%, а FHKCX немного выше – 32.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSEAX имеют среднегодовую доходность 14.48%, а акции FHKCX немного отстают с 13.85%.
FSEAX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -3.45%
- 6 месяцев
- 21.31%
- С начала года
- 31.25%
- 1 год
- 48.87%
- 3 года*
- 30.98%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 14.48%
- Всё время*
- 9.03%
FHKCX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -2.06%
- 6 месяцев
- 20.92%
- С начала года
- 32.07%
- 1 год
- 57.10%
- 3 года*
- 30.44%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 13.85%
- Всё время*
- 9.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSEAX и FHKCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSEAX Fidelity Emerging Asia Fund | 31.25% | 36.43% | 21.80% | 13.58% | -31.26% | -14.91% | 73.43% | 30.97% | -15.08% | 45.13% |
FHKCX Fidelity China Region Fund | 32.07% | 42.56% | 23.15% | -0.29% | -23.87% | -13.69% | 47.85% | 35.12% | -17.43% | 51.94% |
Correlation
The correlation between FSEAX and FHKCX is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 1996 г. | 0.89 |
The correlation between FSEAX and FHKCX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSEAX vs. FHKCX — Ранг доходности на риск
FSEAX
FHKCX
Сравнение FSEAX c FHKCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) и Fidelity China Region Fund (FHKCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSEAX | FHKCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.40 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 4.76 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 13.32 | -3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSEAX и FHKCX
Максимальная просадка FSEAX за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки FHKCX в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEAX и FHKCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSEAX | FHKCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.59% | -61.96% | -3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.33% | -12.24% | -3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.54% | -22.02% | +4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.98% | -48.17% | -2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.07% | -58.41% | +0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -5.60% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.59% | -20.18% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 4.37% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSEAX и FHKCX
Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Fidelity China Region Fund (FHKCX) с волатильностью 8.77%. Это указывает на то, что FSEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHKCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSEAX | FHKCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 8.77% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.95% | 20.87% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.20% | 24.83% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.73% | 24.73% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.56% | 22.68% | -1.12% |
Сравнение комиссий FSEAX и FHKCX
FSEAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FHKCX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSEAX и FHKCX
Дивидендная доходность FSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности FHKCX в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHKCX Fidelity China Region Fund | 1.33% | 1.75% | 1.39% | 1.92% | 1.05% | 10.77% | 4.85% | 0.66% | 0.83% | 0.39% | 1.35% | 15.47% |
FSEAX Fidelity Emerging Asia Fund | 0.16% | 0.22% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 14.14% | 14.10% | 6.15% | 3.44% | 0.05% | 1.26% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, FSEAX and FHKCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSEAX has higher volatility (9.85%) compared to FHKCX (8.77%). In terms of maximum drawdown, FSEAX dropped -65.59% vs FHKCX's -61.96%.
FHKCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSEAX и FHKCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор