Сравнение EEMA с EWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY).
EEMA и EWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEMA и EWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEMA и EWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 2.55% | 33.27% | 10.23% | 6.57% | -21.49% | -4.22% | 25.17% | 18.60% | -15.76% | 43.41% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 29.83% | 95.33% | -20.48% | 19.05% | -26.59% | -7.58% | 39.43% | 7.97% | -20.37% | 44.97% |
Доходность по периодам
С начала года, EEMA показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 29.83%. За последние 10 лет акции EEMA уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: 8.40% против 11.34% соответственно.
EEMA
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 32.15%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 8.40%
EWY
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 57.60%
- 1 год
- 135.29%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMA и EWY
EEMA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.
Доходность на риск
EEMA vs. EWY — Ранг доходности на риск
EEMA
EWY
Сравнение EEMA c EWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEMA | EWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 3.75 | -2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 3.92 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.56 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 6.01 | -3.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 24.11 | -15.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEMA | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 3.75 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.34 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.43 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.27 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между EEMA и EWY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMA и EWY
Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности EWY в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 1.44% | 1.48% | 1.74% | 2.02% | 1.78% | 2.19% | 1.15% | 1.86% | 2.17% | 1.74% | 1.74% | 2.44% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.61% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок EEMA и EWY
Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и EWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEMA | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.18% | -74.14% | +29.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -23.08% | +8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.87% | -48.55% | +7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.18% | -49.73% | +5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -16.61% | +6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -20.23% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 5.76% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMA и EWY
Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) составляет 9.12%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что EEMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEMA | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 20.29% | -11.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 31.19% | -15.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 36.35% | -15.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 26.63% | -6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 26.20% | -5.55% |