Сравнение EEMA с EMMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF).
EEMA и EMMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. EMMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности EEMA и EMMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEMA и EMMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 2.55% | 33.27% | 10.23% | 6.57% | -21.49% | -4.22% | 25.17% | 18.60% | -10.19% |
EMMF WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund | 5.50% | 21.22% | 9.45% | 20.59% | -13.47% | 5.97% | 9.25% | 2.30% | -6.64% |
Доходность по периодам
С начала года, EEMA показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у EMMF с доходностью 5.50%.
EEMA
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 32.15%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 8.40%
EMMF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 5.50%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMA и EMMF
EEMA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EMMF в 0.48%.
Доходность на риск
EEMA vs. EMMF — Ранг доходности на риск
EEMA
EMMF
Сравнение EEMA c EMMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEMA | EMMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.64 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.23 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.66 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 10.64 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEMA | EMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.64 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.54 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.40 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между EEMA и EMMF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMA и EMMF
Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности EMMF в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 1.44% | 1.48% | 1.74% | 2.02% | 1.78% | 2.19% | 1.15% | 1.86% | 2.17% | 1.74% | 1.74% | 2.44% |
EMMF WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund | 2.24% | 2.45% | 1.30% | 1.62% | 3.48% | 2.64% | 1.93% | 2.93% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EEMA и EMMF
Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что больше максимальной просадки EMMF в -32.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и EMMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEMA | EMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.18% | -32.57% | -11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -10.62% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.87% | -25.20% | -15.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -7.44% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -7.58% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 2.65% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMA и EMMF
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что EEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEMA | EMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 7.91% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 12.48% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 16.90% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 14.01% | +5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 16.44% | +4.21% |