PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEM с VPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEM с VPL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) and VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) are both exchange-traded funds - EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net), while VPL is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEM returned 9.37%/yr vs 10.28%/yr for VPL. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEM charges 0.72%/yr vs 0.08%/yr for VPL.

Доходность

Сравнение доходности EEM и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEM показывает доходность 20.18%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 23.45%. За последние 10 лет акции EEM уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 9.37% против 10.28% соответственно.

EEM

1 день
1.80%
1 месяц
-3.22%
С начала года
20.18%
6 месяцев
22.10%
1 год
43.51%
3 года*
20.79%
5 лет*
5.98%
10 лет*
9.37%

VPL

1 день
1.91%
1 месяц
-2.01%
С начала года
23.45%
6 месяцев
25.45%
1 год
44.55%
3 года*
20.45%
5 лет*
9.35%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEM и VPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		20.18%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		23.45%32.66%1.68%15.58%-15.20%1.10%16.65%18.16%-14.40%28.85%

Correlation

The correlation between EEM and VPL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2005 г.

0.80

The correlation between EEM and VPL has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEM и VPL

Секторы
EEM
VPL

Технологии

43.6%
22.6%

Финансовые услуги

17.5%
19.3%

Потребительский циклический сектор

8.1%
9.6%

Промышленность

6.2%
20.5%

Сырьевые материалы

6.1%
7.3%

Коммуникационные услуги

5.7%
4.8%

Энергетика

3.3%
1.6%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.5%

Здравоохранение

2.5%
5.0%

Коммунальные услуги

2.0%
1.6%

Недвижимость

0.9%
4.3%

Технологии

EEM
43.6%
VPL
22.6%

Финансовые услуги

EEM
17.5%
VPL
19.3%

Потребительский циклический сектор

EEM
8.1%
VPL
9.6%

Промышленность

EEM
6.2%
VPL
20.5%

Сырьевые материалы

EEM
6.1%
VPL
7.3%

Коммуникационные услуги

EEM
5.7%
VPL
4.8%

Энергетика

EEM
3.3%
VPL
1.6%

Потребительский защитный сектор

EEM
2.7%
VPL
3.5%

Здравоохранение

EEM
2.5%
VPL
5.0%

Коммунальные услуги

EEM
2.0%
VPL
1.6%

Недвижимость

EEM
0.9%
VPL
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Vanguard FTSE Pacific ETF

Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM
Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с IPACVPL с VXUSVPL с VGKVPL с VEU

Доходность на риск

EEM vs. VPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEM c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMVPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.17

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.80

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

3.36

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

13.06

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEM vs. VPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPL равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMVPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.17

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.54

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.59

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.33

+0.04

Просадки

Сравнение просадок EEM и VPL

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и VPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMVPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-55.49%

-10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-13.33%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-16.35%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.49%

-31.09%

-6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-33.90%

-5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-5.51%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.01%

-11.63%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

3.42%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и VPL

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMVPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.60%

9.33%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.87%

18.05%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.19%

20.65%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

17.53%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

17.41%

+3.21%

Сравнение комиссий EEM и VPL

EEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и VPL

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности VPL в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.85%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.88%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

EEM and VPL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEM has higher volatility (10.60%) compared to VPL (9.33%). In terms of maximum drawdown, EEM dropped -66.43% vs VPL's -55.49%.

On 10-year performance, VPL leads with 10.28% vs 9.37% for EEM. On fees, VPL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VPL has been the lower-risk option at 9.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VPL has performed better with a 10.28% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

VPL has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 1.85% for EEM.

EEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while VPL is Asia Pacific Equities. EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net), while VPL tracks FTSE Developed Asia Pacific Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.72% for EEM and 0.08% for VPL.

VPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEM и VPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор