PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEM с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEM с TNA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net), while TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EEM returned 9.91%/yr vs 8.78%/yr for TNA. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEM charges 0.72%/yr vs 1.14%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности EEM и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEM показывает доходность 24.07%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 53.14%. За последние 10 лет акции EEM превзошли акции TNA по среднегодовой доходности: 9.91% против 8.78% соответственно.

EEM

1 день
0.56%
1 месяц
1.00%
С начала года
24.07%
6 месяцев
26.94%
1 год
45.22%
3 года*
21.60%
5 лет*
6.56%
10 лет*
9.91%

TNA

1 день
2.53%
1 месяц
8.84%
С начала года
53.14%
6 месяцев
40.13%
1 год
117.40%
3 года*
25.74%
5 лет*
-6.50%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEM и TNA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		24.07%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		53.14%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%

Correlation

The correlation between EEM and TNA is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

0.67

The correlation between EEM and TNA has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEM и TNA

Секторы
EEM
TNA

Технологии

43.6%
16.9%

Финансовые услуги

17.5%
15.9%

Потребительский циклический сектор

8.1%
8.4%

Промышленность

6.2%
17.5%

Сырьевые материалы

6.1%
4.8%

Коммуникационные услуги

5.7%
2.5%

Энергетика

3.3%
6.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.4%

Здравоохранение

2.5%
16.5%

Коммунальные услуги

2.0%
2.9%

Недвижимость

0.9%
6.2%

Технологии

EEM
43.6%
TNA
16.9%

Финансовые услуги

EEM
17.5%
TNA
15.9%

Потребительский циклический сектор

EEM
8.1%
TNA
8.4%

Промышленность

EEM
6.2%
TNA
17.5%

Сырьевые материалы

EEM
6.1%
TNA
4.8%

Коммуникационные услуги

EEM
5.7%
TNA
2.5%

Энергетика

EEM
3.3%
TNA
6.2%

Потребительский защитный сектор

EEM
2.7%
TNA
2.4%

Здравоохранение

EEM
2.5%
TNA
16.5%

Коммунальные услуги

EEM
2.0%
TNA
2.9%

Недвижимость

EEM
0.9%
TNA
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU

Доходность на риск

EEM vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEM c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.01

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.48

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.63

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.38

11.92

+0.47

EEM vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNA равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEM и TNA

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-88.09%

+21.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-32.53%

+19.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-65.78%

+48.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.49%

-82.36%

+44.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-88.09%

+48.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-35.23%

+31.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-33.92%

+17.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

9.91%

-6.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и TNA

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) составляет 10.80%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 21.54%. Это указывает на то, что EEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

21.54%

-10.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

42.61%

-23.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.64%

58.70%

-37.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

67.57%

-48.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

68.54%

-47.90%

Сравнение комиссий EEM и TNA

EEM берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и TNA

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности TNA в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.79%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.39%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EEM and TNA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNA has higher volatility (21.54%) compared to EEM (10.80%). In terms of maximum drawdown, EEM dropped -66.43% vs TNA's -88.09%.

On 10-year performance, EEM leads with 9.91% vs 8.78% for TNA. On fees, EEM is cheaper at 0.72% per year. On volatility, EEM has been the lower-risk option at 10.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEM has performed better with a 9.91% return vs 8.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEM is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 1.14% for TNA.

EEM has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.39% for TNA.

EEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while TNA is Leveraged Equities. EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net), while TNA tracks Russell 2000 Index (300%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.72% for EEM and 1.14% for TNA.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEM и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор