PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEM с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEM с TMF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EEM returned 9.91%/yr vs -16.87%/yr for TMF. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. EEM charges 0.72%/yr vs 1.01%/yr for TMF.

Доходность

Сравнение доходности EEM и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEM показывает доходность 24.07%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -5.18%. За последние 10 лет акции EEM превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 9.91% против -16.87% соответственно.

EEM

1 день
0.56%
1 месяц
1.00%
С начала года
24.07%
6 месяцев
26.94%
1 год
45.22%
3 года*
21.60%
5 лет*
6.56%
10 лет*
9.91%

TMF

1 день
-0.93%
1 месяц
3.29%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
-5.04%
1 год
-4.90%
3 года*
-19.82%
5 лет*
-31.10%
10 лет*
-16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEM и TMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		24.07%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-5.18%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%

Correlation

The correlation between EEM and TMF is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г.

-0.20

The correlation between EEM and TMF shifts across timeframes, from -0.20 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEM и TMF

Секторы
EEM
TMF

Технологии

43.6%

-

Финансовые услуги

17.5%
18.4%

Потребительский циклический сектор

8.1%

-

Промышленность

6.2%

-

Сырьевые материалы

6.1%

-

Коммуникационные услуги

5.7%

-

Энергетика

3.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Здравоохранение

2.5%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

EEM
43.6%
TMF

-

Финансовые услуги

EEM
17.5%
TMF
18.4%

Потребительский циклический сектор

EEM
8.1%
TMF

-

Промышленность

EEM
6.2%
TMF

-

Сырьевые материалы

EEM
6.1%
TMF

-

Коммуникационные услуги

EEM
5.7%
TMF

-

Энергетика

EEM
3.3%
TMF

-

Потребительский защитный сектор

EEM
2.7%
TMF

-

Здравоохранение

EEM
2.5%
TMF

-

Коммунальные услуги

EEM
2.0%
TMF

-

Недвижимость

EEM
0.9%
TMF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX

Доходность на риск

EEM vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEM c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
-0.17

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
-0.05

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.99

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

-0.19

+3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.38

-0.41

+12.80

EEM vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEM и TMF

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и TMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-92.89%

+26.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-26.51%

+12.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-56.31%

+39.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.49%

-88.81%

+51.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-92.89%

+53.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-92.15%

+88.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-43.70%

+27.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

11.96%

-8.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и TMF

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

8.43%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

19.46%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.64%

28.49%

-6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

46.72%

-27.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

43.92%

-23.28%

Сравнение комиссий EEM и TMF

EEM берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и TMF

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности TMF в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.79%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.11%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EEM and TMF have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEM has higher volatility (10.80%) compared to TMF (8.43%). In terms of maximum drawdown, EEM dropped -66.43% vs TMF's -92.89%.

On 10-year performance, EEM leads with 9.91% vs -16.87% for TMF. On fees, EEM is cheaper at 0.72% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 8.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEM has performed better with a 9.91% return vs -16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEM is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.

TMF has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 1.79% for EEM.

EEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while TMF is Leveraged Bonds. EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.72% for EEM and 1.01% for TMF.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEM и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор