PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEM с TIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEM с TIP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) and TIP (iShares TIPS Bond ETF) are both exchange-traded funds - EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net), while TIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEM returned 9.37%/yr vs 2.45%/yr for TIP. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. EEM charges 0.72%/yr vs 0.18%/yr for TIP.

Доходность

Сравнение доходности EEM и TIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEM показывает доходность 20.18%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции EEM превзошли акции TIP по среднегодовой доходности: 9.37% против 2.45% соответственно.

EEM

1 день
1.80%
1 месяц
-3.22%
С начала года
20.18%
6 месяцев
22.10%
1 год
43.51%
3 года*
20.79%
5 лет*
5.98%
10 лет*
9.37%

TIP

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.90%
С начала года
0.95%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.81%
3 года*
3.70%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEM и TIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		20.18%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		0.95%6.77%1.65%3.80%-12.26%5.68%10.84%8.35%-1.42%2.92%

Correlation

The correlation between EEM and TIP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2003 г.

-0.05

The correlation between EEM and TIP shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ETF

iShares TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM
Часто сравнивают с TIP:
TIP с SCHPTIP с VTIPTIP с SGOVTIP с STIPTIP с FIPDXTIP с BNDTIP с IEF

Доходность на риск

EEM vs. TIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TIP
Ранг доходности на риск TIP: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEM c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.43

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.21

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.45

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

7.37

+4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEM vs. TIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа TIP равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.43

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.14

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.43

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.57

-0.20

Просадки

Сравнение просадок EEM и TIP

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и TIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-14.57%

-51.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-1.98%

-11.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-4.54%

-12.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.49%

-14.51%

-22.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-14.51%

-25.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-0.90%

-6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.01%

-3.43%

-12.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

0.65%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и TIP

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.60%

1.01%

+9.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.87%

2.33%

+16.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.19%

3.38%

+17.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

6.21%

+12.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

5.74%

+14.88%

Сравнение комиссий EEM и TIP

EEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии TIP в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и TIP

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности TIP в 3.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.85%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		3.78%3.46%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%

Часто задаваемые вопросы

EEM and TIP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEM has higher volatility (10.60%) compared to TIP (1.01%). In terms of maximum drawdown, EEM dropped -66.43% vs TIP's -14.57%.

On 10-year performance, EEM leads with 9.37% vs 2.45% for TIP. On fees, TIP is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TIP has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEM has performed better with a 9.37% return vs 2.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TIP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

TIP has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 1.85% for EEM.

EEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while TIP is Inflation-Protected Bonds. EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net), while TIP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. Their fees differ too: 0.72% for EEM and 0.18% for TIP.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEM и TIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор