PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEM с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEM с SMH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net), while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEM returned 9.91%/yr vs 37.49%/yr for SMH. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEM charges 0.72%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности EEM и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEM показывает доходность 24.07%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 72.15%. За последние 10 лет акции EEM уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 9.91% против 37.49% соответственно.

EEM

1 день
0.56%
1 месяц
1.00%
С начала года
24.07%
6 месяцев
26.94%
1 год
45.22%
3 года*
21.60%
5 лет*
6.56%
10 лет*
9.91%

SMH

1 день
1.72%
1 месяц
8.30%
С начала года
72.15%
6 месяцев
75.62%
1 год
136.32%
3 года*
60.05%
5 лет*
38.42%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEM и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		24.07%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		72.15%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between EEM and SMH is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2003 г.

0.64

The correlation between EEM and SMH shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEM и SMH

Секторы
EEM
SMH

Технологии

43.6%
100.0%

Финансовые услуги

17.5%

-

Потребительский циклический сектор

8.1%

-

Промышленность

6.2%

-

Сырьевые материалы

6.1%

-

Коммуникационные услуги

5.7%

-

Энергетика

3.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Здравоохранение

2.5%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

EEM
43.6%
SMH
100.0%

Финансовые услуги

EEM
17.5%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

EEM
8.1%
SMH

-

Промышленность

EEM
6.2%
SMH

-

Сырьевые материалы

EEM
6.1%
SMH

-

Коммуникационные услуги

EEM
5.7%
SMH

-

Энергетика

EEM
3.3%
SMH

-

Потребительский защитный сектор

EEM
2.7%
SMH

-

Здравоохранение

EEM
2.5%
SMH

-

Коммунальные услуги

EEM
2.0%
SMH

-

Недвижимость

EEM
0.9%
SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

EEM vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEM c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
4.13

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
4.26

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.60

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

9.18

-5.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.38

33.74

-21.35

EEM vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEM и SMH

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-84.96%

+18.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-14.93%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-35.74%

+18.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.49%

-45.30%

+7.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-45.30%

+5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-2.81%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-41.04%

+25.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

4.06%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и SMH

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) составляет 10.80%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 16.25%. Это указывает на то, что EEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

16.25%

-5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

27.73%

-8.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.64%

33.20%

-11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

35.47%

-16.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

32.82%

-12.18%

Сравнение комиссий EEM и SMH

EEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и SMH

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.79%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

EEM and SMH have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (16.25%) compared to EEM (10.80%). In terms of maximum drawdown, EEM dropped -66.43% vs SMH's -84.96%.

On 10-year performance, SMH leads with 37.49% vs 9.91% for EEM. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EEM has been the lower-risk option at 10.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 37.49% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

EEM has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.18% for SMH.

EEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while SMH is Semiconductors. EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net), while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.72% for EEM and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEM и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор