PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEM с SFSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEM с SFSNX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) and SFSNX (Schwab Fundamental US Small Company Index Fund) are both funds - EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net), while SFSNX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, EEM returned 9.91%/yr vs 11.20%/yr for SFSNX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEM charges 0.72%/yr vs 0.25%/yr for SFSNX.

Доходность

Сравнение доходности EEM и SFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEM показывает доходность 24.07%, что значительно выше, чем у SFSNX с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции EEM уступали акциям SFSNX по среднегодовой доходности: 9.91% против 11.20% соответственно.

EEM

1 день
0.56%
1 месяц
4.32%
С начала года
24.07%
6 месяцев
26.94%
1 год
47.57%
3 года*
21.60%
5 лет*
6.56%
10 лет*
9.91%

SFSNX

1 день
2.55%
1 месяц
5.65%
С начала года
17.14%
6 месяцев
14.64%
1 год
34.12%
3 года*
15.66%
5 лет*
7.28%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEM и SFSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		24.07%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		17.14%7.66%8.99%20.15%-14.79%30.91%8.49%24.44%-12.26%12.84%

Correlation

The correlation between EEM and SFSNX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.68

The correlation between EEM and SFSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEM и SFSNX

Секторы
EEM
SFSNX

Технологии

44.3%
15.1%

Финансовые услуги

17.7%
14.5%

Потребительский циклический сектор

8.3%
12.2%

Промышленность

6.6%
19.1%

Коммуникационные услуги

6.0%
4.2%

Сырьевые материалы

5.9%
5.2%

Энергетика

3.4%
6.1%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.2%

Здравоохранение

2.5%
6.8%

Коммунальные услуги

1.8%
2.8%

Недвижимость

1.0%
9.8%

Технологии

EEM
44.3%
SFSNX
15.1%

Финансовые услуги

EEM
17.7%
SFSNX
14.5%

Потребительский циклический сектор

EEM
8.3%
SFSNX
12.2%

Промышленность

EEM
6.6%
SFSNX
19.1%

Коммуникационные услуги

EEM
6.0%
SFSNX
4.2%

Сырьевые материалы

EEM
5.9%
SFSNX
5.2%

Энергетика

EEM
3.4%
SFSNX
6.1%

Потребительский защитный сектор

EEM
2.5%
SFSNX
4.2%

Здравоохранение

EEM
2.5%
SFSNX
6.8%

Коммунальные услуги

EEM
1.8%
SFSNX
2.8%

Недвижимость

EEM
1.0%
SFSNX
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund

Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM
Часто сравнивают с SFSNX:
SFSNX с SWSSXSFSNX с AVUVSFSNX с VBRSFSNX с NEAGXSFSNX с TSCGXSFSNX с FSLCXSFSNX с SFLNX

Доходность на риск

EEM vs. SFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SFSNX
Ранг доходности на риск SFSNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFSNX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFSNX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFSNX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFSNX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFSNX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEM c SFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMSFSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.82

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.63

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.36

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.38

10.94

+1.45

EEM vs. SFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFSNX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и SFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEM и SFSNX

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки SFSNX в -58.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и SFSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMSFSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-58.32%

-8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-9.43%

-4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-25.91%

+8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.49%

-25.91%

-11.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-44.82%

+5.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

0.00%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-8.30%

-7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.89%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и SFSNX

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMSFSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

5.25%

+5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

12.32%

+7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.64%

17.42%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

20.86%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

23.29%

-2.65%

Сравнение комиссий EEM и SFSNX

EEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SFSNX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и SFSNX

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности SFSNX в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.79%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		1.16%1.36%1.71%1.37%7.05%12.27%1.42%3.66%11.55%6.88%1.86%6.37%

Часто задаваемые вопросы

EEM and SFSNX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEM has higher volatility (10.80%) compared to SFSNX (5.25%). In terms of maximum drawdown, EEM dropped -66.43% vs SFSNX's -58.32%.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEM и SFSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор