PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEM с HEEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEM с HEEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) and HEEM (iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds from iShares - EEM tracks the MSCI Emerging Markets Index (Net) while HEEM tracks the MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEM returned 9.68%/yr vs 11.13%/yr for HEEM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.72% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EEM и HEEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEM показывает доходность 26.30%, что значительно ниже, чем у HEEM с доходностью 28.24%. За последние 10 лет акции EEM уступали акциям HEEM по среднегодовой доходности: 9.68% против 11.13% соответственно.

EEM

1 день
-1.17%
1 месяц
5.66%
С начала года
26.30%
6 месяцев
29.01%
1 год
52.09%
3 года*
23.47%
5 лет*
6.76%
10 лет*
9.68%

HEEM

1 день
-1.54%
1 месяц
6.59%
С начала года
28.24%
6 месяцев
30.05%
1 год
59.73%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.08%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEM и HEEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		26.30%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		28.24%34.02%12.59%10.14%-16.85%-1.82%17.94%18.53%-11.09%27.59%

Correlation

The correlation between EEM and HEEM is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2014 г.

0.94

The correlation between EEM and HEEM has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEM и HEEM

Секторы
EEM
HEEM

Технологии

43.6%
37.0%

Финансовые услуги

17.5%
19.4%

Потребительский циклический сектор

8.1%
9.6%

Промышленность

6.2%
7.5%

Сырьевые материалы

6.1%
6.5%

Коммуникационные услуги

5.7%
6.9%

Энергетика

3.3%
4.0%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.0%

Здравоохранение

2.5%
2.9%

Коммунальные услуги

2.0%
2.1%

Недвижимость

0.9%
1.1%

Технологии

EEM
43.6%
HEEM
37.0%

Финансовые услуги

EEM
17.5%
HEEM
19.4%

Потребительский циклический сектор

EEM
8.1%
HEEM
9.6%

Промышленность

EEM
6.2%
HEEM
7.5%

Сырьевые материалы

EEM
6.1%
HEEM
6.5%

Коммуникационные услуги

EEM
5.7%
HEEM
6.9%

Энергетика

EEM
3.3%
HEEM
4.0%

Потребительский защитный сектор

EEM
2.7%
HEEM
3.0%

Здравоохранение

EEM
2.5%
HEEM
2.9%

Коммунальные услуги

EEM
2.0%
HEEM
2.1%

Недвижимость

EEM
0.9%
HEEM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ETF

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM
Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с IEMS.LHEEM с HEWJHEEM с VWOHEEM с IEMGHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с VYMI

Доходность на риск

EEM vs. HEEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEM c HEEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMHEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
3.39

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
4.42

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.63

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

5.54

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.91

22.18

-7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEM vs. HEEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEEM равному 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и HEEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMHEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

3.39

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.60

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.62

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.49

-0.11

Просадки

Сравнение просадок EEM и HEEM

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки HEEM в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и HEEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMHEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-33.53%

-32.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-10.83%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-14.82%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.71%

-30.60%

-7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-33.53%

-6.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-2.16%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.02%

-11.13%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.70%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и HEEM

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMHEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

7.72%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

15.39%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.02%

17.75%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

17.02%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

17.97%

+2.53%

Сравнение комиссий EEM и HEEM

И EEM, и HEEM имеют комиссию равную 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и HEEM

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности HEEM в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.76%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.10%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EEM and HEEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EEM has higher volatility (8.49%) compared to HEEM (7.72%). In terms of maximum drawdown, EEM dropped -66.43% vs HEEM's -33.53%.

On 10-year performance, HEEM leads with 11.13% vs 9.68% for EEM. Both ETFs have the same 0.72% expense ratio. On volatility, HEEM has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEEM has performed better with a 11.13% return vs 9.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEM and HEEM have the same expense ratio: 0.72% per year.

HEEM has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 1.76% for EEM.

EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net), while HEEM tracks MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index.

HEEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEM и HEEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор