PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEM с HEEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEM с HEEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM).

EEM и HEEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEM и HEEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEM и HEEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		4.61%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		6.27%34.02%12.59%10.14%-16.85%-1.82%17.94%18.53%-11.09%27.59%

Доходность по периодам

С начала года, EEM показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у HEEM с доходностью 6.27%. За последние 10 лет акции EEM уступали акциям HEEM по среднегодовой доходности: 7.66% против 9.14% соответственно.

EEM

1 день
0.77%
1 месяц
-6.94%
С начала года
4.61%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.69%
3 года*
16.02%
5 лет*
3.61%
10 лет*
7.66%

HEEM

1 день
0.05%
1 месяц
-5.89%
С начала года
6.27%
6 месяцев
12.41%
1 год
36.71%
3 года*
19.01%
5 лет*
6.32%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ETF

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с IEMGEEM с SPYEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с EEMV
Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с IEMS.LHEEM с HEWJHEEM с VWOHEEM с VYMIHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с IEMG

Сравнение комиссий EEM и HEEM

И EEM, и HEEM имеют комиссию равную 0.72%.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

EEM vs. HEEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEM c HEEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMHEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

2.11

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.77

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

3.25

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

12.65

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEM vs. HEEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEEM равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и HEEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMHEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.11

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.38

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.52

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.40

-0.05

Корреляция

Корреляция между EEM и HEEM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и HEEM

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности HEEM в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.12%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.74%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%

Просадки

Сравнение просадок EEM и HEEM

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки HEEM в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и HEEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMHEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-33.53%

-32.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-11.40%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.82%

-30.64%

-7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-33.53%

-6.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.60%

-7.59%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-11.28%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.93%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и HEEM

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMHEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

7.65%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.13%

13.24%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.24%

17.52%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.43%

16.54%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.32%

17.75%

+2.57%