PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEM с EET
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEM с EET

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET).

EEM и EET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. EET - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEM и EET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEM и EET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		4.61%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets		5.67%63.14%2.88%7.06%-43.07%-10.93%18.92%31.87%-33.84%82.41%

Доходность по периодам

С начала года, EEM показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у EET с доходностью 5.67%. За последние 10 лет акции EEM превзошли акции EET по среднегодовой доходности: 7.66% против 6.62% соответственно.

EEM

1 день
0.77%
1 месяц
-6.94%
С начала года
4.61%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.69%
3 года*
16.02%
5 лет*
3.61%
10 лет*
7.66%

EET

1 день
1.30%
1 месяц
-14.98%
С начала года
5.67%
6 месяцев
10.13%
1 год
60.53%
3 года*
21.80%
5 лет*
-2.13%
10 лет*
6.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ETF

ProShares Ultra MSCI Emerging Markets

Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с IEMGEEM с SPYEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с EEMV
Часто сравнивают с EET:
EET с EDCEET с EFOEET с XPPEET с QQQEET с EEMAEET с VWOEET с VOO

Сравнение комиссий EEM и EET

EEM берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии EET в 0.95%.

EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

EEM vs. EET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EET
Ранг доходности на риск EET: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EET: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EET: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EET: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EET: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EET: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEM c EET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMEETDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.51

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.02

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.33

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

8.54

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEM vs. EET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EET равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и EET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMEETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.51

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.06

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.17

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.07

+0.28

Корреляция

Корреляция между EEM и EET составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и EET

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности EET в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.12%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets		1.79%1.82%3.85%2.14%0.00%0.00%0.01%1.40%0.16%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEM и EET

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что меньше максимальной просадки EET в -71.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и EET.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMEETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-71.66%

+5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-26.38%

+12.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.82%

-64.98%

+27.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-69.07%

+29.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.60%

-23.02%

+13.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-37.57%

+21.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

7.19%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и EET

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) составляет 9.51%, в то время как у ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) волатильность равна 19.08%. Это указывает на то, что EEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMEETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

19.08%

-9.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.13%

30.39%

-15.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.24%

40.29%

-20.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.43%

36.90%

-18.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.32%

40.26%

-19.94%