PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEM с EDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEM с EDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) and EDC (Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net), while EDC is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EEM returned 9.93%/yr vs 8.70%/yr for EDC. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. EEM charges 0.72%/yr vs 1.33%/yr for EDC.

Доходность

Сравнение доходности EEM и EDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEM показывает доходность 27.80%, что значительно ниже, чем у EDC с доходностью 82.36%. За последние 10 лет акции EEM превзошли акции EDC по среднегодовой доходности: 9.93% против 8.70% соответственно.

EEM

1 день
-1.24%
1 месяц
9.08%
С начала года
27.80%
6 месяцев
30.51%
1 год
55.80%
3 года*
23.95%
5 лет*
7.01%
10 лет*
9.93%

EDC

1 день
-3.74%
1 месяц
26.16%
С начала года
82.36%
6 месяцев
92.21%
1 год
200.25%
3 года*
52.64%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEM и EDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		27.80%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		82.36%94.58%-2.00%7.48%-60.25%-20.81%6.49%43.92%-49.87%138.61%

Correlation

The correlation between EEM and EDC is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2008 г.

1.00

The correlation between EEM and EDC has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEM и EDC

Секторы
EEM
EDC

Технологии

43.6%
32.7%

Финансовые услуги

17.5%
20.8%

Потребительский циклический сектор

8.1%
10.3%

Промышленность

6.2%
7.3%

Сырьевые материалы

6.1%
7.0%

Коммуникационные услуги

5.7%
7.8%

Энергетика

3.3%
4.4%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.2%

Здравоохранение

2.5%
3.2%

Коммунальные услуги

2.0%
2.2%

Недвижимость

0.9%
1.1%

Технологии

EEM
43.6%
EDC
32.7%

Финансовые услуги

EEM
17.5%
EDC
20.8%

Потребительский циклический сектор

EEM
8.1%
EDC
10.3%

Промышленность

EEM
6.2%
EDC
7.3%

Сырьевые материалы

EEM
6.1%
EDC
7.0%

Коммуникационные услуги

EEM
5.7%
EDC
7.8%

Энергетика

EEM
3.3%
EDC
4.4%

Потребительский защитный сектор

EEM
2.7%
EDC
3.2%

Здравоохранение

EEM
2.5%
EDC
3.2%

Коммунальные услуги

EEM
2.0%
EDC
2.2%

Недвижимость

EEM
0.9%
EDC
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM
Часто сравнивают с EDC:
EDC с EDZEDC с EETEDC с YINNEDC с EDIVEDC с TMFEDC с UPROEDC с SOXL

Доходность на риск

EEM vs. EDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEM c EDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMEDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
3.38

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.33

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.46

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

5.31

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.99

18.68

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEM vs. EDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDC равному 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и EDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMEDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

3.38

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.00

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.14

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.05

+0.34

Просадки

Сравнение просадок EEM и EDC

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что меньше максимальной просадки EDC в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и EDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMEDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-92.54%

+26.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-37.98%

+24.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-49.48%

+32.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.71%

-80.99%

+43.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-87.01%

+47.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-61.29%

+60.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.02%

-65.36%

+49.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

10.77%

-7.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и EDC

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) составляет 8.52%, в то время как у Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) волатильность равна 25.80%. Это указывает на то, что EEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMEDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

25.80%

-17.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.42%

51.94%

-34.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

59.67%

-39.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

56.68%

-37.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

60.69%

-40.19%

Сравнение комиссий EEM и EDC

EEM берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии EDC в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и EDC

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности EDC в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		0.93%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%0.00%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.74%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, EEM and EDC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EDC has higher volatility (25.80%) compared to EEM (8.52%). In terms of maximum drawdown, EEM dropped -66.43% vs EDC's -92.54%.

On 10-year performance, EEM leads with 9.93% vs 8.70% for EDC. On fees, EEM is cheaper at 0.72% per year. On volatility, EEM has been the lower-risk option at 8.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEM has performed better with a 9.93% return vs 8.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEM is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 1.33% for EDC.

EEM has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.93% for EDC.

EEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while EDC is Leveraged Equities. EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net), while EDC tracks MSCI Emerging Markets Index (300%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.72% for EEM and 1.33% for EDC.

EDC currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEM и EDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор