Сравнение EEM с EDC
EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) and EDC (Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - EEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net), while EDC is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EEM returned 8.37%/yr vs 3.57%/yr for EDC. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. EEM charges 0.72%/yr vs 1.33%/yr for EDC.
Доходность
Сравнение доходности EEM и EDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EEM показывает доходность 20.75%, что значительно ниже, чем у EDC с доходностью 40.42%. За последние 10 лет акции EEM превзошли акции EDC по среднегодовой доходности: 8.37% против 3.57% соответственно.
EEM
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -2.74%
- 6 месяцев
- 12.35%
- С начала года
- 20.75%
- 1 год
- 37.20%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 8.37%
- Всё время*
- 9.98%
EDC
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -10.72%
- 6 месяцев
- 15.29%
- С начала года
- 40.42%
- 1 год
- 91.53%
- 3 года*
- 37.07%
- 5 лет*
- -0.86%
- 10 лет*
- 3.57%
- Всё время*
- 1.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.19M | $6.48M | $9.21M | |
| $1.66B | $1.55B | $1.89B |
Сравнение доходности по годам EEM и EDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 20.75% | 33.98% | 6.49% | 8.95% | -20.56% | -3.63% | 17.02% | 18.22% | -15.31% | 37.26% |
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 40.42% | 94.58% | -2.00% | 7.48% | -60.25% | -20.81% | 6.49% | 43.92% | -49.87% | 138.61% |
Correlation
The correlation between EEM and EDC is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г. | 1.00 |
The correlation between EEM and EDC has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов EEM и EDC
Секторы
EEM
EDC
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
EEM
EDC
Финансовые услуги
EEM
EDC
Потребительский циклический сектор
EEM
EDC
Промышленность
EEM
EDC
Коммуникационные услуги
EEM
EDC
Сырьевые материалы
EEM
EDC
Энергетика
EEM
EDC
Потребительский защитный сектор
EEM
EDC
Здравоохранение
EEM
EDC
Коммунальные услуги
EEM
EDC
Недвижимость
EEM
EDC
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEM vs. EDC — Ранг доходности на риск
EEM
EDC
Сравнение EEM c EDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEM | EDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.30 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 6.36 | +1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEM и EDC
Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что меньше максимальной просадки EDC в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и EDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEM | EDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.43% | -92.54% | +26.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -40.06% | +25.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.29% | -49.48% | +32.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.01% | -77.83% | +42.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.82% | -87.01% | +47.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -70.20% | +62.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.95% | -65.37% | +49.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 14.44% | -9.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEM и EDC
Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) составляет 8.53%, в то время как у Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) волатильность равна 25.38%. Это указывает на то, что EEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEM | EDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 25.38% | -16.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.42% | 67.61% | -45.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 73.36% | -48.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.87% | 59.52% | -39.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 61.64% | -40.83% |
Сравнение комиссий EEM и EDC
EEM берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии EDC в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEM и EDC
Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности EDC в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 1.41% | 1.79% | 3.94% | 3.54% | 0.00% | 0.18% | 0.44% | 0.97% | 0.78% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 1.70% | 2.22% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, EEM and EDC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EDC has higher volatility (25.38%) compared to EEM (8.53%). In terms of maximum drawdown, EEM dropped -66.43% vs EDC's -92.54%.
On 10-year performance, EEM leads with 8.37% vs 3.57% for EDC. On fees, EEM is cheaper at 0.72% per year. On volatility, EEM has been the lower-risk option at 8.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EEM has performed better with a 8.37% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EEM is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 1.33% for EDC.
EEM has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.41% for EDC.
EEM is categorized as Emerging Markets Equities, while EDC is Leveraged Equities. EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net), while EDC tracks MSCI Emerging Markets Index (300%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.72% for EEM and 1.33% for EDC.
EEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EEM и EDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор