PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEM с EDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEM с EDC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC).

EEM и EDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. EDC - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEM и EDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEM и EDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		4.61%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		5.49%94.58%-2.00%7.48%-60.25%-20.81%6.49%43.92%-49.87%138.61%

Доходность по периодам

С начала года, EEM показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у EDC с доходностью 5.49%. За последние 10 лет акции EEM превзошли акции EDC по среднегодовой доходности: 7.66% против 2.42% соответственно.

EEM

1 день
0.77%
1 месяц
-6.94%
С начала года
4.61%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.69%
3 года*
16.02%
5 лет*
3.61%
10 лет*
7.66%

EDC

1 день
2.14%
1 месяц
-23.01%
С начала года
5.49%
6 месяцев
10.46%
1 год
87.48%
3 года*
26.12%
5 лет*
-8.88%
10 лет*
2.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с IEMGEEM с SPYEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с EEMV
Часто сравнивают с EDC:
EDC с EDZEDC с EETEDC с YINNEDC с TMFEDC с EDIVEDC с UPROEDC с SOXL

Сравнение комиссий EEM и EDC

EEM берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии EDC в 1.33%.

EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

EEM vs. EDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEM c EDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMEDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.46

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.97

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.36

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

8.36

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEM vs. EDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDC равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и EDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMEDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.46

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.16

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.04

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.00

+0.35

Корреляция

Корреляция между EEM и EDC составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и EDC

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности EDC в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.12%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		1.62%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEM и EDC

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что меньше максимальной просадки EDC в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и EDC.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMEDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-92.54%

+26.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-37.98%

+24.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.82%

-81.10%

+43.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-87.01%

+47.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.60%

-77.61%

+68.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-65.33%

+49.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

10.73%

-7.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и EDC

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) составляет 9.51%, в то время как у Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) волатильность равна 28.32%. Это указывает на то, что EEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMEDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

28.32%

-18.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.13%

45.36%

-30.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.24%

60.25%

-40.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.43%

55.21%

-36.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.32%

60.13%

-39.81%