PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EEM с ECOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEM с ECOW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) and ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EEM tracks the MSCI Emerging Markets Index (Net) while ECOW tracks the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEM returned 7.31%/yr vs 7.13%/yr for ECOW. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EEM charges 0.72%/yr vs 0.70%/yr for ECOW.

Доходность

Сравнение доходности EEM и ECOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEM показывает доходность 20.75%, что значительно выше, чем у ECOW с доходностью 13.45%.

EEM

1 день
-0.42%
1 месяц
-2.74%
6 месяцев
12.35%
С начала года
20.75%
1 год
37.20%
3 года*
20.30%
5 лет*
7.31%
10 лет*
8.37%
Всё время*
9.98%

ECOW

1 день
-0.17%
1 месяц
1.77%
6 месяцев
4.22%
С начала года
13.45%
1 год
28.00%
3 года*
17.40%
5 лет*
7.13%
10 лет*
—
Всё время*
7.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ECOW

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
$523.36K$605.45K$1.33M

EEM

iShares MSCI Emerging Markets ETF
$1.66B$1.55B$1.89B

Сравнение доходности по годам EEM и ECOW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		20.75%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%4.43%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		13.45%32.50%3.17%15.79%-19.28%7.47%-2.51%10.37%

Correlation

The correlation between EEM and ECOW is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2019 г.

0.71

The correlation between EEM and ECOW has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEM и ECOW

Секторы
EEM
ECOW

Технологии

45.9%
4.2%

Финансовые услуги

18.2%

-

Потребительский циклический сектор

7.4%
13.9%

Промышленность

6.2%
10.7%

Коммуникационные услуги

6.0%
15.2%

Сырьевые материалы

5.4%
11.2%

Энергетика

3.2%
10.4%

Потребительский защитный сектор

2.5%
11.6%

Здравоохранение

2.5%
3.7%

Коммунальные услуги

1.8%
6.9%

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

EEM
45.9%
ECOW
4.2%

Финансовые услуги

EEM
18.2%
ECOW

-

Потребительский циклический сектор

EEM
7.4%
ECOW
13.9%

Промышленность

EEM
6.2%
ECOW
10.7%

Коммуникационные услуги

EEM
6.0%
ECOW
15.2%

Сырьевые материалы

EEM
5.4%
ECOW
11.2%

Энергетика

EEM
3.2%
ECOW
10.4%

Потребительский защитный сектор

EEM
2.5%
ECOW
11.6%

Здравоохранение

EEM
2.5%
ECOW
3.7%

Коммунальные услуги

EEM
1.8%
ECOW
6.9%

Недвижимость

EEM
1.0%
ECOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с VXUSEEM с IS3N.DEEEM с EEMSEEM с SPEM
Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с EEMSECOW с FEDDXECOW с DFEVXECOW с MOTIECOW с DEMECOW с COWZ

Доходность на риск

EEM vs. ECOW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EEM c ECOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMECOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.91

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.61

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.37

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

8.81

-0.90

EEM vs. ECOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECOW равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и ECOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEM и ECOW

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и ECOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMECOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-40.27%

-26.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-8.35%

-5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-18.77%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.01%

-33.30%

-1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-3.23%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.95%

-10.92%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

3.18%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и ECOW

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMECOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

2.92%

+5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.42%

11.80%

+10.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

14.75%

+9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

17.73%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

20.02%

+0.79%

Сравнение комиссий EEM и ECOW

EEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии ECOW в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и ECOW

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности ECOW в 4.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.42%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.70%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Часто задаваемые вопросы

EEM and ECOW have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEM has higher volatility (8.53%) compared to ECOW (2.92%). In terms of maximum drawdown, EEM dropped -66.43% vs ECOW's -40.27%.

On 5-year performance, EEM leads with 7.31% vs 7.13% for ECOW. On fees, ECOW is cheaper at 0.70% per year. On volatility, ECOW has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EEM has performed better with a 7.31% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ECOW is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

ECOW has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 1.70% for EEM.

EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net), while ECOW tracks Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.72% for EEM and 0.70% for ECOW.

ECOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEM и ECOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор