PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEM с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEM с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

EEM и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEM и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEM и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		4.61%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, EEM показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции EEM уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 7.66% против 12.81% соответственно.

EEM

1 день
0.77%
1 месяц
-6.94%
С начала года
4.61%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.69%
3 года*
16.02%
5 лет*
3.61%
10 лет*
7.66%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с IEMGEEM с SPYEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с EEMV
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий EEM и DGRO

EEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

EEM vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEM c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.14

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.66

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.48

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

6.80

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEM vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.14

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.74

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.77

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.73

-0.38

Корреляция

Корреляция между EEM и DGRO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и DGRO

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что сопоставимо с доходностью DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.12%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок EEM и DGRO

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-35.10%

-31.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-10.92%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.82%

-19.31%

-18.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-35.10%

-4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.60%

-4.70%

-4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-3.48%

-12.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.37%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и DGRO

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

3.57%

+5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.13%

7.21%

+7.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.24%

14.47%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.43%

13.84%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.32%

16.63%

+3.69%