Сравнение EEM с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
EEM и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEM или DGRO.
Основные характеристики
| EEM | DGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.99% | 5.72% |
| Дох-ть за 1 год | 9.20% | 15.16% |
| Дох-ть за 3 года | -7.31% | 6.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.74% | 11.06% |
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | 1.34 |
| Дневная вол-ть | 14.76% | 10.24% |
| Макс. просадка | -66.44% | -35.10% |
| Current Drawdown | -24.91% | -2.53% |
Корреляция
Корреляция между EEM и DGRO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EEM и DGRO
С начала года, EEM показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 5.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEM и DGRO
EEM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EEM c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEM и DGRO
Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности DGRO в 2.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.61% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.22% | 1.87% | 1.88% | 2.48% | 2.22% | 2.04% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.35% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EEM и DGRO
Максимальная просадка EEM за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEM и DGRO
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.