PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEM с DFEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEM с DFEQX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) and DFEQX (DFA Short-Term Extended Quality Portfolio) are both funds - EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net), while DFEQX is a Short-Term Bond fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, EEM returned 9.91%/yr vs 1.93%/yr for DFEQX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. EEM charges 0.72%/yr vs 0.19%/yr for DFEQX.

Доходность

Сравнение доходности EEM и DFEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEM показывает доходность 24.07%, что значительно выше, чем у DFEQX с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции EEM превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 9.91% против 1.93% соответственно.

EEM

1 день
0.56%
1 месяц
4.32%
С начала года
24.07%
6 месяцев
26.94%
1 год
47.57%
3 года*
21.60%
5 лет*
6.56%
10 лет*
9.91%

DFEQX

1 день
0.19%
1 месяц
0.62%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.70%
3 года*
4.87%
5 лет*
2.03%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEM и DFEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		24.07%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%
DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio		1.50%4.27%5.50%5.44%-5.18%-0.60%2.24%4.51%1.34%1.51%

Correlation

The correlation between EEM and DFEQX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г.

0.00

Over the past year, EEM and DFEQX have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.00, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ETF

DFA Short-Term Extended Quality Portfolio

Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM
Часто сравнивают с DFEQX:
DFEQX с FISPXDFEQX с PHYQXDFEQX с PRWBXDFEQX с FXAIXDFEQX с VFSUXDFEQX с FUAMXDFEQX с SPGP

Доходность на риск

EEM vs. DFEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DFEQX
Ранг доходности на риск DFEQX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEQX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEQX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEQX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEQX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEQX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEM c DFEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMDFEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
3.53

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
5.64

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

2.08

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

5.07

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.38

21.16

-8.77

EEM vs. DFEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа DFEQX равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и DFEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEM и DFEQX

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и DFEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMDFEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-8.40%

-58.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-0.76%

-12.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-1.16%

-16.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.49%

-8.40%

-29.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-8.40%

-31.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

0.00%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-0.95%

-15.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

0.18%

+3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и DFEQX

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMDFEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

0.46%

+10.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

0.91%

+18.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.64%

1.10%

+20.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

2.08%

+17.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

1.69%

+18.95%

Сравнение комиссий EEM и DFEQX

EEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и DFEQX

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности DFEQX в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio		4.12%3.62%4.40%3.34%1.78%1.05%0.47%2.18%3.14%1.51%1.59%1.72%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.79%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Часто задаваемые вопросы

EEM and DFEQX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEM has higher volatility (10.80%) compared to DFEQX (0.46%). In terms of maximum drawdown, EEM dropped -66.43% vs DFEQX's -8.40%.

DFEQX currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEM и DFEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор