PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEM с DFAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEM с DFAT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) and DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) are both exchange-traded funds - EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net), while DFAT is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. EEM is passively managed, while DFAT is actively managed. Over the past 5 years, EEM returned 7.63%/yr vs 10.16%/yr for DFAT. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEM charges 0.72%/yr vs 0.28%/yr for DFAT.

Доходность

Сравнение доходности EEM и DFAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEM показывает доходность 28.15%, что значительно выше, чем у DFAT с доходностью 16.47%.

EEM

1 день
3.29%
1 месяц
7.75%
С начала года
28.15%
6 месяцев
31.50%
1 год
52.42%
3 года*
22.37%
5 лет*
7.63%
10 лет*
10.16%

DFAT

1 день
-0.68%
1 месяц
5.80%
С начала года
16.47%
6 месяцев
14.23%
1 год
33.75%
3 года*
16.41%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEM и DFAT

2026 (YTD)20252024202320222021
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		28.15%33.98%6.49%8.95%-20.56%-10.33%
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		16.47%8.73%7.80%20.86%-6.23%3.66%

Correlation

The correlation between EEM and DFAT is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.56

The correlation between EEM and DFAT has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEM и DFAT

Секторы
EEM
DFAT

Технологии

44.3%
9.4%

Финансовые услуги

17.7%
27.9%

Потребительский циклический сектор

8.3%
14.9%

Промышленность

6.6%
16.2%

Коммуникационные услуги

6.0%
1.8%

Сырьевые материалы

5.9%
4.8%

Энергетика

3.4%
10.5%

Потребительский защитный сектор

2.5%
6.9%

Здравоохранение

2.5%
6.4%

Коммунальные услуги

1.8%
0.4%

Недвижимость

1.0%
0.8%

Технологии

EEM
44.3%
DFAT
9.4%

Финансовые услуги

EEM
17.7%
DFAT
27.9%

Потребительский циклический сектор

EEM
8.3%
DFAT
14.9%

Промышленность

EEM
6.6%
DFAT
16.2%

Коммуникационные услуги

EEM
6.0%
DFAT
1.8%

Сырьевые материалы

EEM
5.9%
DFAT
4.8%

Энергетика

EEM
3.4%
DFAT
10.5%

Потребительский защитный сектор

EEM
2.5%
DFAT
6.9%

Здравоохранение

EEM
2.5%
DFAT
6.4%

Коммунальные услуги

EEM
1.8%
DFAT
0.4%

Недвижимость

EEM
1.0%
DFAT
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM
Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с DVY

Доходность на риск

EEM vs. DFAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEM c DFAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMDFATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.03

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.96

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

3.55

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.36

11.42

+2.94

EEM vs. DFAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAT равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и DFAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEM и DFAT

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки DFAT в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и DFAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMDFATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-26.12%

-40.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-9.55%

-3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-26.12%

+8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.49%

-26.12%

-11.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.68%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-6.25%

-9.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.96%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и DFAT

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMDFATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

4.34%

+6.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.62%

10.83%

+8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

16.77%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

21.46%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

21.46%

-0.79%

Сравнение комиссий EEM и DFAT

EEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DFAT в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и DFAT

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности DFAT в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.41%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.24%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Часто задаваемые вопросы

EEM and DFAT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEM has higher volatility (11.26%) compared to DFAT (4.34%). In terms of maximum drawdown, EEM dropped -66.43% vs DFAT's -26.12%.

On 5-year performance, DFAT leads with 10.16% vs 7.63% for EEM. On fees, DFAT is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DFAT has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAT has performed better with a 10.16% return vs 7.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAT is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

EEM has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.41% for DFAT.

EEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while DFAT is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.72% for EEM and 0.28% for DFAT.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEM и DFAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор