PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEM с AQMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEM с AQMIX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) and AQMIX (AQR Managed Futures Strategy Fund) are both funds - EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net), while AQMIX is a Systematic Trend fund managed by AQR Funds. Over the past 10 years, EEM returned 9.91%/yr vs 4.69%/yr for AQMIX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. EEM charges 0.72%/yr vs 1.25%/yr for AQMIX.

Доходность

Сравнение доходности EEM и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEM показывает доходность 24.07%, что значительно выше, чем у AQMIX с доходностью 11.18%. За последние 10 лет акции EEM превзошли акции AQMIX по среднегодовой доходности: 9.91% против 4.69% соответственно.

EEM

1 день
0.56%
1 месяц
0.74%
С начала года
24.07%
6 месяцев
26.94%
1 год
47.57%
3 года*
21.60%
5 лет*
6.56%
10 лет*
9.91%

AQMIX

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.94%
С начала года
11.18%
6 месяцев
13.01%
1 год
24.52%
3 года*
12.13%
5 лет*
12.71%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEM и AQMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		24.07%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		11.18%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%

Correlation

The correlation between EEM and AQMIX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.04

The correlation between EEM and AQMIX shifts across timeframes, from -0.06 (5 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ETF

AQR Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM
Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CTAAQMIX с CRSOXAQMIX с AUEIXAQMIX с VOLSX

Доходность на риск

EEM vs. AQMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEM c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMAQMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.83

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.86

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.50

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

8.20

-4.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.38

26.10

-13.72

EEM vs. AQMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQMIX равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и AQMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEM и AQMIX

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и AQMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMAQMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-26.52%

-39.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-3.02%

-10.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-13.57%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.49%

-13.57%

-23.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-23.34%

-16.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-2.30%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-9.99%

-6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

0.94%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и AQMIX

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMAQMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

2.41%

+8.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

6.72%

+12.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.64%

8.74%

+12.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

11.62%

+7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

10.37%

+10.27%

Сравнение комиссий EEM и AQMIX

EEM берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии AQMIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и AQMIX

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности AQMIX в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.03%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.79%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Часто задаваемые вопросы

EEM and AQMIX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEM has higher volatility (10.80%) compared to AQMIX (2.41%). In terms of maximum drawdown, EEM dropped -66.43% vs AQMIX's -26.52%.

AQMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEM и AQMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор