Сравнение EEM с AGG
EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net), while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEM returned 9.91%/yr vs 1.57%/yr for AGG. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. EEM charges 0.72%/yr vs 0.03%/yr for AGG.
Доходность
Сравнение доходности EEM и AGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EEM показывает доходность 24.07%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции EEM превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 9.91% против 1.57% соответственно.
EEM
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 24.07%
- 6 месяцев
- 26.94%
- 1 год
- 47.57%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 9.91%
AGG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам EEM и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 24.07% | 33.98% | 6.49% | 8.95% | -20.56% | -3.63% | 17.02% | 18.22% | -15.31% | 37.26% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.52% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Correlation
The correlation between EEM and AGG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2003 г. | -0.07 |
The correlation between EEM and AGG shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEM vs. AGG — Ранг доходности на риск
EEM
AGG
Сравнение EEM c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEM | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.21 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 1.63 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.38 | 4.82 | +7.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEM и AGG
Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и AGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEM | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.43% | -18.43% | -48.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -2.76% | -10.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.29% | -6.11% | -11.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.49% | -17.82% | -19.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.82% | -18.43% | -21.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -1.88% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -2.71% | -13.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 0.94% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEM и AGG
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEM | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 1.37% | +9.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.39% | 2.81% | +16.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.64% | 3.82% | +17.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 6.09% | +13.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 5.41% | +15.23% |
Сравнение комиссий EEM и AGG
EEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEM и AGG
Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности AGG в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.98% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 1.79% | 2.22% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% |
Часто задаваемые вопросы
EEM and AGG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EEM has higher volatility (10.80%) compared to AGG (1.37%). In terms of maximum drawdown, EEM dropped -66.43% vs AGG's -18.43%.
On 10-year performance, EEM leads with 9.91% vs 1.57% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AGG has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EEM has performed better with a 9.91% return vs 1.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.
AGG has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 1.79% for EEM.
EEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while AGG is Total Bond Market. EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net), while AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Their fees differ too: 0.72% for EEM and 0.03% for AGG.
EEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EEM и AGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор