PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EELV с QLVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EELV с QLVD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EELV (Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF) and QLVD (FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund) are both Volatility Hedged Equity funds - EELV tracks the S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index while QLVD tracks the Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EELV returned 6.82%/yr vs 5.83%/yr for QLVD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EELV charges 0.30%/yr vs 0.32%/yr for QLVD.

Доходность

Сравнение доходности EELV и QLVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EELV показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у QLVD с доходностью 2.66%.

EELV

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.97%
6 месяцев
5.13%
1 год
14.46%
3 года*
10.69%
5 лет*
6.82%
10 лет*
6.56%

QLVD

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.67%
С начала года
2.66%
6 месяцев
4.87%
1 год
7.04%
3 года*
11.60%
5 лет*
5.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EELV и QLVD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.97%21.97%1.90%8.85%-3.98%16.15%-3.89%1.67%
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.66%24.21%4.67%11.57%-12.09%9.04%3.00%6.35%

Correlation

The correlation between EELV and QLVD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.68

The correlation between EELV and QLVD has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EELV и QLVD

Секторы
EELV
QLVD

Финансовые услуги

37.4%
24.3%

Потребительский защитный сектор

10.8%
11.3%

Коммуникационные услуги

9.6%
6.7%

Коммунальные услуги

9.6%
7.9%

Промышленность

8.9%
15.3%

Энергетика

6.5%
3.9%

Здравоохранение

5.4%
10.6%

Сырьевые материалы

5.3%
4.3%

Потребительский циклический сектор

3.8%
5.5%

Недвижимость

2.6%
5.3%

Технологии

0.2%
5.0%

Финансовые услуги

EELV
37.4%
QLVD
24.3%

Потребительский защитный сектор

EELV
10.8%
QLVD
11.3%

Коммуникационные услуги

EELV
9.6%
QLVD
6.7%

Коммунальные услуги

EELV
9.6%
QLVD
7.9%

Промышленность

EELV
8.9%
QLVD
15.3%

Энергетика

EELV
6.5%
QLVD
3.9%

Здравоохранение

EELV
5.4%
QLVD
10.6%

Сырьевые материалы

EELV
5.3%
QLVD
4.3%

Потребительский циклический сектор

EELV
3.8%
QLVD
5.5%

Недвижимость

EELV
2.6%
QLVD
5.3%

Технологии

EELV
0.2%
QLVD
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с EELV:
EELV с JPEMEELV с MINDXEELV с EDIVEELV с IEMGEELV с DODEXEELV с SMHEELV с XLK
Часто сравнивают с QLVD:
QLVD с JEPIQLVD с DEEFQLVD с EFAVQLVD с IDLVQLVD с LVHIQLVD с SCHYQLVD с LGLV

Доходность на риск

EELV vs. QLVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EELV
Ранг доходности на риск EELV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELV: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELV: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELV: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
QLVD
Ранг доходности на риск QLVD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVD: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EELV c QLVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EELVQLVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
0.67

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
1.01

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.12

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

0.87

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.99

2.58

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EELV vs. QLVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EELV на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа QLVD равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EELV и QLVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EELVQLVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.67

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.48

-0.18

Просадки

Сравнение просадок EELV и QLVD

Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что больше максимальной просадки QLVD в -28.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и QLVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EELVQLVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.35%

-28.20%

-8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-8.15%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.79%

-9.24%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-23.99%

+4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-6.19%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-5.24%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.74%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EELV и QLVD

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что EELV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EELVQLVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.02%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

8.28%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.87%

10.52%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.36%

11.73%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.64%

13.97%

-0.33%

Сравнение комиссий EELV и QLVD

EELV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии QLVD в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EELV и QLVD

Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности QLVD в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.60%3.75%4.70%4.00%3.45%4.35%2.82%3.14%5.50%2.92%2.29%2.53%
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.78%2.87%3.01%3.33%2.47%3.06%1.78%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EELV and QLVD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EELV has higher volatility (3.40%) compared to QLVD (3.02%). In terms of maximum drawdown, EELV dropped -36.35% vs QLVD's -28.20%.

On 5-year performance, EELV leads with 6.82% vs 5.83% for QLVD. On fees, EELV is cheaper at 0.30% per year. On volatility, QLVD has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EELV has performed better with a 6.82% return vs 5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EELV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.32% for QLVD.

EELV has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 2.78% for QLVD.

EELV tracks S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index, while QLVD tracks Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and Northern Trust. Their fees differ too: 0.30% for EELV and 0.32% for QLVD.

EELV currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EELV и QLVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор