PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EELV с QLVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EELV с QLVD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EELV (Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF) and QLVD (FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund) are both exchange-traded funds - EELV is a Low Volatility fund tracking the S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index, while QLVD is a Quality Factor fund tracking the Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EELV returned 7.96%/yr vs 7.02%/yr for QLVD. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EELV charges 0.30%/yr vs 0.32%/yr for QLVD.

Доходность

Сравнение доходности EELV и QLVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EELV показывает доходность 7.72%, что значительно ниже, чем у QLVD с доходностью 9.41%.

EELV

1 день
-0.30%
1 месяц
2.40%
6 месяцев
1.19%
С начала года
7.72%
1 год
14.94%
3 года*
11.47%
5 лет*
7.96%
10 лет*
6.39%
Всё время*
4.57%

QLVD

1 день
-0.38%
1 месяц
3.28%
6 месяцев
4.96%
С начала года
9.41%
1 год
14.74%
3 года*
14.17%
5 лет*
7.02%
10 лет*
—
Всё время*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EELV

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
$1.50M$1.36M$1.36M

QLVD

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund
$71.82K$54.04K$58.79K

Сравнение доходности по годам EELV и QLVD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		7.72%21.97%1.90%8.85%-3.98%16.15%-3.89%1.21%
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		9.41%24.21%4.67%11.57%-12.09%9.04%3.00%6.26%

Correlation

The correlation between EELV and QLVD is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.67

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.68

The correlation between EELV and QLVD has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EELV и QLVD

Секторы
EELV
QLVD

Финансовые услуги

41.5%
23.5%

Промышленность

11.1%
14.7%

Потребительский защитный сектор

9.2%
11.3%

Коммуникационные услуги

9.0%
5.3%

Коммунальные услуги

7.4%
7.3%

Здравоохранение

5.5%
9.5%

Сырьевые материалы

4.6%
3.9%

Потребительский циклический сектор

4.4%
4.3%

Энергетика

4.0%
5.4%

Недвижимость

2.8%
5.0%

Технологии

0.5%
6.7%

Финансовые услуги

EELV
41.5%
QLVD
23.5%

Промышленность

EELV
11.1%
QLVD
14.7%

Потребительский защитный сектор

EELV
9.2%
QLVD
11.3%

Коммуникационные услуги

EELV
9.0%
QLVD
5.3%

Коммунальные услуги

EELV
7.4%
QLVD
7.3%

Здравоохранение

EELV
5.5%
QLVD
9.5%

Сырьевые материалы

EELV
4.6%
QLVD
3.9%

Потребительский циклический сектор

EELV
4.4%
QLVD
4.3%

Энергетика

EELV
4.0%
QLVD
5.4%

Недвижимость

EELV
2.8%
QLVD
5.0%

Технологии

EELV
0.5%
QLVD
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с EELV:
EELV с JPEMEELV с MINDXEELV с EDIVEELV с IEMGEELV с DODEXEELV с SMHEELV с XLK
Часто сравнивают с QLVD:
QLVD с IDLVQLVD с DEEFQLVD с JEPIQLVD с EFAVQLVD с LVHIQLVD с LGLVQLVD с SCHY

Доходность на риск

EELV vs. QLVD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EELV
Ранг доходности на риск EELV: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELV: 4343
Ранг коэф-та Мартина
QLVD
Ранг доходности на риск QLVD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EELV c QLVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EELVQLVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.41

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.05

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

1.82

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

4.74

+0.64

EELV vs. QLVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EELV на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLVD равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EELV и QLVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EELV и QLVD

Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что больше максимальной просадки QLVD в -28.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и QLVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EELVQLVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.35%

-28.20%

-8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-8.15%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.79%

-9.18%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-23.99%

+4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.99%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-5.20%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.12%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EELV и QLVD

Текущая волатильность для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) составляет 2.27%, в то время как у FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что EELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EELVQLVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

2.63%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

8.74%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

10.49%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.42%

11.77%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.47%

13.89%

-0.42%

Сравнение комиссий EELV и QLVD

EELV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии QLVD в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EELV и QLVD

Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности QLVD в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.82%3.75%4.70%4.00%3.45%4.35%2.82%3.14%5.50%2.92%2.29%2.53%
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.93%2.87%3.01%3.33%2.47%3.06%1.78%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EELV and QLVD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLVD has higher volatility (2.63%) compared to EELV (2.27%). In terms of maximum drawdown, EELV dropped -36.35% vs QLVD's -28.20%.

On 5-year performance, EELV leads with 7.96% vs 7.02% for QLVD. On fees, EELV is cheaper at 0.30% per year. On volatility, EELV has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EELV has performed better with a 7.96% return vs 7.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EELV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.32% for QLVD.

EELV has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 2.93% for QLVD.

EELV is categorized as Low Volatility, while QLVD is Quality Factor. EELV tracks S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index, while QLVD tracks Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and Northern Trust. Their fees differ too: 0.30% for EELV and 0.32% for QLVD.

QLVD currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EELV и QLVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор