PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EELV с DIEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EELV с DIEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EELV (Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF) and DIEM (Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF) are both exchange-traded funds - EELV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index, while DIEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EELV returned 6.55%/yr vs 9.40%/yr for DIEM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EELV charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for DIEM.

Доходность

Сравнение доходности EELV и DIEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EELV показывает доходность 4.49%, что значительно ниже, чем у DIEM с доходностью 31.36%. За последние 10 лет акции EELV уступали акциям DIEM по среднегодовой доходности: 6.55% против 9.40% соответственно.

EELV

1 день
0.50%
1 месяц
-1.73%
С начала года
4.49%
6 месяцев
5.24%
1 год
14.63%
3 года*
10.86%
5 лет*
6.92%
10 лет*
6.55%

DIEM

1 день
-1.07%
1 месяц
8.55%
С начала года
31.36%
6 месяцев
33.96%
1 год
57.28%
3 года*
27.91%
5 лет*
11.25%
10 лет*
9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EELV и DIEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		4.49%21.97%1.90%8.85%-3.98%16.15%-3.89%8.89%-5.40%24.89%
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		31.36%30.81%12.29%15.41%-20.61%6.92%1.27%12.23%-11.29%27.61%

Correlation

The correlation between EELV and DIEM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2016 г.

0.83

The correlation between EELV and DIEM shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EELV и DIEM

Секторы
EELV
DIEM

Финансовые услуги

37.4%
23.3%

Потребительский защитный сектор

10.8%
2.9%

Коммуникационные услуги

9.6%
5.6%

Коммунальные услуги

9.6%
4.1%

Промышленность

8.9%
4.7%

Энергетика

6.5%
6.0%

Здравоохранение

5.4%
0.6%

Сырьевые материалы

5.3%
4.2%

Потребительский циклический сектор

3.8%
6.7%

Недвижимость

2.6%
1.6%

Технологии

0.2%
40.3%

Финансовые услуги

EELV
37.4%
DIEM
23.3%

Потребительский защитный сектор

EELV
10.8%
DIEM
2.9%

Коммуникационные услуги

EELV
9.6%
DIEM
5.6%

Коммунальные услуги

EELV
9.6%
DIEM
4.1%

Промышленность

EELV
8.9%
DIEM
4.7%

Энергетика

EELV
6.5%
DIEM
6.0%

Здравоохранение

EELV
5.4%
DIEM
0.6%

Сырьевые материалы

EELV
5.3%
DIEM
4.2%

Потребительский циклический сектор

EELV
3.8%
DIEM
6.7%

Недвижимость

EELV
2.6%
DIEM
1.6%

Технологии

EELV
0.2%
DIEM
40.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с EELV:
EELV с JPEMEELV с MINDXEELV с EDIVEELV с IEMGEELV с DODEXEELV с SMHEELV с XLK
Часто сравнивают с DIEM:
DIEM с EEMDIEM с VWODIEM с IEMGDIEM с AVESDIEM с DIVIDIEM с FDEMDIEM с SPEM

Доходность на риск

EELV vs. DIEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EELV
Ранг доходности на риск EELV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DIEM
Ранг доходности на риск DIEM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EELV c DIEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EELVDIEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
3.16

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
4.06

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.59

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

4.67

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.02

19.22

-13.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EELV vs. DIEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EELV на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа DIEM равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EELV и DIEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EELVDIEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

3.16

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.67

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.54

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.54

-0.24

Просадки

Сравнение просадок EELV и DIEM

Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что меньше максимальной просадки DIEM в -38.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и DIEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EELVDIEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.35%

-38.61%

+2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-12.33%

+4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.79%

-16.82%

+5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-33.34%

+14.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

-38.61%

+2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-2.43%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-9.71%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.99%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EELV и DIEM

Текущая волатильность для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) составляет 3.39%, в то время как у Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что EELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EELVDIEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

8.50%

-5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

15.97%

-6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

18.21%

-7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.36%

16.93%

-5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.64%

17.59%

-3.95%

Сравнение комиссий EELV и DIEM

EELV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DIEM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EELV и DIEM

Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности DIEM в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		2.32%2.99%4.92%4.45%6.31%4.06%2.75%5.98%3.87%2.61%0.35%0.00%
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.58%3.75%4.70%4.00%3.45%4.35%2.82%3.14%5.50%2.92%2.29%2.53%

Часто задаваемые вопросы

EELV and DIEM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIEM has higher volatility (8.50%) compared to EELV (3.39%). In terms of maximum drawdown, EELV dropped -36.35% vs DIEM's -38.61%.

On 10-year performance, DIEM leads with 9.40% vs 6.55% for EELV. On fees, DIEM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EELV has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIEM has performed better with a 9.40% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIEM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for EELV.

EELV has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 2.32% for DIEM.

EELV is categorized as Volatility Hedged Equity, while DIEM is Emerging Markets Diversified. EELV tracks S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index, while DIEM tracks Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.30% for EELV and 0.19% for DIEM.

DIEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EELV и DIEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор