PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EELV с CGNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EELV с CGNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EELV (Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF) and CGNG (Capital Group New Geography Equity ETF) are both exchange-traded funds - EELV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index, while CGNG is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Capital Group. EELV is passively managed, while CGNG is actively managed. Over the past year, EELV returned 14.63% vs 33.89% for CGNG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EELV charges 0.30%/yr vs 0.64%/yr for CGNG.

Доходность

Сравнение доходности EELV и CGNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EELV показывает доходность 4.49%, что значительно ниже, чем у CGNG с доходностью 15.66%.

EELV

1 день
0.50%
1 месяц
-1.73%
С начала года
4.49%
6 месяцев
5.24%
1 год
14.63%
3 года*
10.86%
5 лет*
6.92%
10 лет*
6.55%

CGNG

1 день
-0.32%
1 месяц
4.77%
С начала года
15.66%
6 месяцев
16.77%
1 год
33.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EELV и CGNG

2026 (YTD)20252024
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		4.49%21.97%2.41%
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		15.66%29.78%-0.97%

Correlation

The correlation between EELV and CGNG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.73

The correlation between EELV and CGNG has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EELV и CGNG

Секторы
EELV
CGNG

Финансовые услуги

37.4%
16.2%

Потребительский защитный сектор

10.8%
3.8%

Коммуникационные услуги

9.6%
10.4%

Коммунальные услуги

9.6%
1.8%

Промышленность

8.9%
10.7%

Энергетика

6.5%
3.5%

Здравоохранение

5.4%
3.5%

Сырьевые материалы

5.3%
7.5%

Потребительский циклический сектор

3.8%
9.8%

Недвижимость

2.6%
1.3%

Технологии

0.2%
31.4%

Финансовые услуги

EELV
37.4%
CGNG
16.2%

Потребительский защитный сектор

EELV
10.8%
CGNG
3.8%

Коммуникационные услуги

EELV
9.6%
CGNG
10.4%

Коммунальные услуги

EELV
9.6%
CGNG
1.8%

Промышленность

EELV
8.9%
CGNG
10.7%

Энергетика

EELV
6.5%
CGNG
3.5%

Здравоохранение

EELV
5.4%
CGNG
3.5%

Сырьевые материалы

EELV
5.3%
CGNG
7.5%

Потребительский циклический сектор

EELV
3.8%
CGNG
9.8%

Недвижимость

EELV
2.6%
CGNG
1.3%

Технологии

EELV
0.2%
CGNG
31.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

Capital Group New Geography Equity ETF

Часто сравнивают с EELV:
EELV с JPEMEELV с MINDXEELV с EDIVEELV с IEMGEELV с DODEXEELV с SMHEELV с XLK
Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с CGICCGNG с BBEMCGNG с BRTRCGNG с NEWFXCGNG с FTHFCGNG с AVDVCGNG с CGDV

Доходность на риск

EELV vs. CGNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EELV
Ранг доходности на риск EELV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EELV c CGNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EELVCGNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.89

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.66

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.48

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.02

10.47

-4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EELV vs. CGNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EELV на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGNG равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EELV и CGNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EELVCGNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.89

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.26

-0.96

Просадки

Сравнение просадок EELV и CGNG

Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что больше максимальной просадки CGNG в -15.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и CGNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EELVCGNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.35%

-15.90%

-20.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-13.75%

+5.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-1.68%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-2.84%

-6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.25%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EELV и CGNG

Текущая волатильность для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) составляет 3.39%, в то время как у Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что EELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EELVCGNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

6.98%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

15.67%

-6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

18.05%

-7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.36%

18.15%

-6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.64%

18.15%

-4.51%

Сравнение комиссий EELV и CGNG

EELV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CGNG в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EELV и CGNG

Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности CGNG в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.59%0.68%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.58%3.75%4.70%4.00%3.45%4.35%2.82%3.14%5.50%2.92%2.29%2.53%

Часто задаваемые вопросы

EELV and CGNG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGNG has higher volatility (6.98%) compared to EELV (3.39%). In terms of maximum drawdown, EELV dropped -36.35% vs CGNG's -15.90%.

On 1-year performance, CGNG leads with 33.89% vs 14.63% for EELV. On fees, EELV is cheaper at 0.30% per year. On volatility, EELV has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGNG has performed better with a 33.89% return vs 14.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EELV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.64% for CGNG.

EELV has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.59% for CGNG.

EELV is categorized as Volatility Hedged Equity, while CGNG is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Invesco and Capital Group. Their fees differ too: 0.30% for EELV and 0.64% for CGNG.

CGNG currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EELV и CGNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор