PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEFT с ^DXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EEFT с ^DXY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) и US Dollar Currency Index (^DXY).

Доходность

Сравнение доходности EEFT и ^DXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) и US Dollar Currency Index (^DXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEFT и ^DXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEFT
Euronet Worldwide, Inc.		-15.85%-25.99%1.33%7.53%-20.80%-17.77%-8.02%53.90%21.49%16.35%
^DXY
US Dollar Currency Index		1.69%-9.37%7.06%-2.11%7.87%6.71%-6.69%0.22%4.40%-9.87%

Доходность по периодам

С начала года, EEFT показывает доходность -15.85%, что значительно ниже, чем у ^DXY с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции EEFT уступали акциям ^DXY по среднегодовой доходности: -1.41% против 0.56% соответственно.

EEFT

1 день
-2.97%
1 месяц
-11.21%
С начала года
-15.85%
6 месяцев
-27.27%
1 год
-40.78%
3 года*
-16.63%
5 лет*
-14.70%
10 лет*
-1.41%

^DXY

1 день
0.33%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.18%
1 год
-3.68%
3 года*
-0.69%
5 лет*
1.45%
10 лет*
0.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Euronet Worldwide, Inc.

US Dollar Currency Index

Часто сравнивают с EEFT:
EEFT с VOOEEFT с IEMGEEFT с UUPEEFT с GDEEEFT с SFTBY
Часто сравнивают с ^DXY:
^DXY с BTC-USD^DXY с SPY^DXY с ^XAU^DXY с GOLD^DXY с TLT^DXY с UUP^DXY с XLE

Доходность на риск

EEFT vs. ^DXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEFT
Ранг доходности на риск EEFT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEFT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEFT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEFT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEFT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEFT: 66
Ранг коэф-та Мартина
^DXY
Ранг доходности на риск ^DXY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DXY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DXY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DXY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEFT c ^DXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) и US Dollar Currency Index (^DXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEFT^DXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.18

-0.51

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.79

-0.65

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

0.92

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.16

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.59

-0.28

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEFT vs. ^DXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEFT на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа ^DXY равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEFT и ^DXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEFT^DXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

-0.51

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.20

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.08

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.08

+0.17

Корреляция

Корреляция между EEFT и ^DXY составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок EEFT и ^DXY

Максимальная просадка EEFT за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки ^DXY в -45.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEFT и ^DXY.

Загрузка...

Показатели просадок

EEFT^DXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.91%

-45.13%

-42.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.19%

-6.82%

-36.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.19%

-15.68%

-43.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.37%

-15.68%

-46.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.37%

-23.09%

-39.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.76%

-28.18%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.83%

3.18%

+22.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EEFT и ^DXY

Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с US Dollar Currency Index (^DXY) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что EEFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEFT^DXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

2.17%

+7.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.88%

3.97%

+19.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.68%

7.06%

+27.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.81%

7.00%

+27.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.03%

6.53%

+29.50%