PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEFT с ^DXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EEFT с ^DXY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EEFT (Euronet Worldwide, Inc.) is a stock, while ^DXY (US Dollar Currency Index) is an index. Over the past 10 years, EEFT returned -1.93%/yr vs 0.57%/yr for ^DXY. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности EEFT и ^DXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) и US Dollar Currency Index (^DXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEFT показывает доходность -12.31%, что значительно ниже, чем у ^DXY с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции EEFT уступали акциям ^DXY по среднегодовой доходности: -1.93% против 0.57% соответственно.

EEFT

1 день
-5.81%
1 месяц
-4.21%
С начала года
-12.31%
6 месяцев
-10.72%
1 год
-39.18%
3 года*
-16.26%
5 лет*
-14.92%
10 лет*
-1.93%

^DXY

1 день
-0.10%
1 месяц
1.00%
С начала года
1.13%
6 месяцев
0.45%
1 год
0.65%
3 года*
-1.49%
5 лет*
1.98%
10 лет*
0.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEFT и ^DXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEFT
Euronet Worldwide, Inc.		-12.31%-25.99%1.33%7.53%-20.80%-17.77%-8.02%53.90%21.49%16.35%
^DXY
US Dollar Currency Index		1.13%-9.37%7.06%-2.11%7.87%6.71%-6.69%0.22%4.40%-9.87%

Correlation

The correlation between EEFT and ^DXY is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1997 г.

-0.08

The correlation between EEFT and ^DXY shifts across timeframes, from -0.20 (5 years) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Euronet Worldwide, Inc.

US Dollar Currency Index

Часто сравнивают с EEFT:
EEFT с VOOEEFT с IEMGEEFT с UUPEEFT с GDEEEFT с SFTBYEEFT с PHM7.DEEEFT с ADBE
Часто сравнивают с ^DXY:
^DXY с BTC-USD^DXY с SPY^DXY с GOLD^DXY с ^XAU^DXY с TLT^DXY с UUP^DXY с USDU

Доходность на риск

EEFT vs. ^DXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEFT
Ранг доходности на риск EEFT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEFT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEFT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEFT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEFT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEFT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
^DXY
Ранг доходности на риск ^DXY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DXY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DXY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DXY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DXY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DXY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEFT c ^DXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) и US Dollar Currency Index (^DXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEFT^DXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
0.11

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
0.19

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.02

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

0.16

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

0.36

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEFT vs. ^DXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEFT на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа ^DXY равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEFT и ^DXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEFT^DXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.20

0.11

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.28

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.09

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.08

+0.18

Просадки

Сравнение просадок EEFT и ^DXY

Максимальная просадка EEFT за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки ^DXY в -45.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEFT и ^DXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEFT^DXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.91%

-45.13%

-42.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.19%

-4.00%

-39.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.26%

-12.49%

-33.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.19%

-15.68%

-43.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.37%

-15.68%

-46.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.79%

-23.51%

-37.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.91%

-28.17%

-5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.94%

1.76%

+28.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EEFT и ^DXY

Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с US Dollar Currency Index (^DXY) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что EEFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEFT^DXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.61%

0.94%

+11.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.83%

3.91%

+22.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.86%

5.70%

+27.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.14%

6.97%

+28.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.35%

6.49%

+29.86%

Часто задаваемые вопросы

EEFT and ^DXY have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEFT has higher volatility (12.61%) compared to ^DXY (0.94%). In terms of maximum drawdown, EEFT dropped -87.91% vs ^DXY's -45.13%.

^DXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEFT и ^DXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор