PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDZ с VRTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDZ с VRTL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. EDZ is passively managed, while VRTL is actively managed. Over the past year, EDZ returned -76.12% vs 442.54% for VRTL. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 1.50%/yr for VRTL.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и VRTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -57.78%, что значительно ниже, чем у VRTL с доходностью 230.54%.

EDZ

1 день
3.54%
1 месяц
-25.77%
С начала года
-57.78%
6 месяцев
-60.09%
1 год
-76.12%
3 года*
-48.58%
5 лет*
-25.35%
10 лет*
-36.84%

VRTL

1 день
-1.32%
1 месяц
-3.10%
С начала года
230.54%
6 месяцев
160.92%
1 год
442.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и VRTL

2026 (YTD)2025
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-57.78%-50.81%
VRTL
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF		230.54%108.44%

Correlation

The correlation between EDZ and VRTL is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г.

-0.50

The correlation between EDZ and VRTL has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDZ и VRTL

Секторы
EDZ
VRTL

Финансовые услуги

26.2%

-

Промышленность

19.7%
66.7%

Технологии

14.6%

-

Потребительский циклический сектор

8.0%

-

Коммунальные услуги

7.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Здравоохранение

5.9%

-

Энергетика

3.9%

-

Сырьевые материалы

3.7%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

EDZ
26.2%
VRTL

-

Промышленность

EDZ
19.7%
VRTL
66.7%

Технологии

EDZ
14.6%
VRTL

-

Потребительский циклический сектор

EDZ
8.0%
VRTL

-

Коммунальные услуги

EDZ
7.2%
VRTL

-

Потребительский защитный сектор

EDZ
6.0%
VRTL

-

Здравоохранение

EDZ
5.9%
VRTL

-

Энергетика

EDZ
3.9%
VRTL

-

Сырьевые материалы

EDZ
3.7%
VRTL

-

Коммуникационные услуги

EDZ
3.4%
VRTL

-

Недвижимость

EDZ
1.4%
VRTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с AMATEDZ с TQQQEDZ с SHEDZ с SPY
Часто сравнивают с VRTL:
VRTL с XXXXVRTL с ROBNVRTL с TEMTVRTL с MUUVRTL с MVLLVRTL с RBLUVRTL с TSDD

Доходность на риск

EDZ vs. VRTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
VRTL
Ранг доходности на риск VRTL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c VRTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDZVRTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
3.91

-5.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.75
3.49

-6.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.43

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

9.40

-10.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

24.03

-25.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDZ vs. VRTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа VRTL равного 3.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и VRTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDZVRTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

3.91

-5.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

3.29

-3.90

Просадки

Сравнение просадок EDZ и VRTL

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки VRTL в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и VRTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDZVRTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-60.58%

-39.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.94%

-47.45%

-28.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-24.11%

-75.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-15.16%

-82.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.20%

18.53%

+27.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и VRTL

Текущая волатильность для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) составляет 25.64%, в то время как у GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) волатильность равна 33.79%. Это указывает на то, что EDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDZVRTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.64%

33.79%

-8.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.78%

87.48%

-35.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.37%

114.32%

-54.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.98%

124.39%

-67.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.97%

124.39%

-63.42%

Сравнение комиссий EDZ и VRTL

EDZ берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии VRTL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и VRTL

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, тогда как VRTL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		10.46%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%
VRTL
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDZ and VRTL have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRTL has higher volatility (33.79%) compared to EDZ (25.64%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs VRTL's -60.58%.

On 1-year performance, VRTL leads with 442.54% vs -76.12% for EDZ. On fees, EDZ is cheaper at 1.08% per year. On volatility, EDZ has been the lower-risk option at 25.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VRTL has performed better with a 442.54% return vs -76.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDZ is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.50% for VRTL.

EDZ has the higher dividend yield at 10.46%, compared with 0.00% for VRTL.

They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 1.50% for VRTL.

VRTL currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и VRTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор