Сравнение EDZ с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
EDZ и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности EDZ и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDZ и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | -16.24% | -5.21% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 102.79% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, EDZ показывает доходность -16.24%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 102.79%.
EDZ
- 1 день
- -10.95%
- 1 месяц
- 26.71%
- С начала года
- -16.24%
- 6 месяцев
- -25.08%
- 1 год
- -61.49%
- 3 года*
- -35.39%
- 5 лет*
- -16.80%
- 10 лет*
- -32.46%
TERG
- 1 день
- 14.40%
- 1 месяц
- -19.76%
- С начала года
- 102.79%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDZ и TERG
EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
EDZ vs. TERG — Ранг доходности на риск
EDZ
TERG
Сравнение EDZ c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDZ | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDZ | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 10.56 | -11.14 |
Корреляция
Корреляция между EDZ и TERG составляет -0.72. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDZ и TERG
Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | 5.27% | 6.58% | 4.87% | 4.34% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 1.67% | 0.68% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EDZ и TERG
Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDZ | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -39.32% | -60.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -30.58% | -69.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.71% | -9.77% | -87.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDZ и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDZ | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.73% | 124.59% | -63.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.63% | 124.59% | -68.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.46% | 124.59% | -64.13% |