Сравнение EDZ с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
EDZ и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDZ и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDZ и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | -18.08% | -49.86% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, EDZ показывает доходность -18.08%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
EDZ
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 17.31%
- С начала года
- -18.08%
- 6 месяцев
- -25.16%
- 1 год
- -61.85%
- 3 года*
- -35.87%
- 5 лет*
- -17.17%
- 10 лет*
- -32.61%
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDZ и NRGU
EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.
Доходность на риск
EDZ vs. NRGU — Ранг доходности на риск
EDZ
NRGU
Сравнение EDZ c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDZ | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | 0.79 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | 1.48 | -3.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.21 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.29 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 2.64 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDZ | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | 0.79 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.61 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между EDZ и NRGU составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDZ и NRGU
Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | 5.39% | 6.58% | 4.87% | 4.34% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 1.67% | 0.68% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EDZ и NRGU
Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDZ | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -57.50% | -42.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.29% | -55.24% | -24.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -17.40% | -82.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.71% | -25.38% | -72.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.47% | 27.12% | +33.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDZ и NRGU
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 28.26% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) с волатильностью 23.31%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDZ | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.26% | 23.31% | +4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.44% | 50.27% | -5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.74% | 88.18% | -27.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.62% | 87.12% | -31.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.45% | 87.12% | -26.67% |