Сравнение EDV с TLTW
EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) and TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EDV is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index, while TLTW is a Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, EDV returned -5.03%/yr vs 0.85%/yr for TLTW. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. EDV charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for TLTW.
Доходность
Сравнение доходности EDV и TLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDV показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.44%.
EDV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -2.68%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- -5.03%
- 5 лет*
- -9.97%
- 10 лет*
- -3.21%
TLTW
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 9.58%
- 3 года*
- 0.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDV и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.41% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -13.15% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.44% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.09% |
Correlation
The correlation between EDV and TLTW is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г. | 0.95 |
The correlation between EDV and TLTW has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDV vs. TLTW — Ранг доходности на риск
EDV
TLTW
Сравнение EDV c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDV | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.61 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 4.81 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDV | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 1.26 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.02 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок EDV и TLTW
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и TLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDV | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -18.61% | -41.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -5.97% | -6.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.99% | -17.19% | -9.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.31% | -2.98% | -51.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.44% | -8.25% | -15.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 2.00% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и TLTW
Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDV | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 2.44% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 5.79% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.64% | 7.70% | +6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 11.39% | +10.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 11.39% | +8.42% |
Сравнение комиссий EDV и TLTW
EDV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TLTW в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и TLTW
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности TLTW в 11.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.97% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 11.73% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, EDV and TLTW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EDV has higher volatility (3.99%) compared to TLTW (2.44%). In terms of maximum drawdown, EDV dropped -59.96% vs TLTW's -18.61%.
On 3-year performance, TLTW leads with 0.85% vs -5.03% for EDV. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, TLTW has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TLTW has performed better with a 0.85% return vs -5.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for TLTW.
TLTW has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 4.97% for EDV.
EDV is categorized as Government Bonds, while TLTW is Derivative Income. EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index, while TLTW tracks CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for EDV and 0.35% for TLTW.
TLTW currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDV и TLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор